PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с CVRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CVRT (Calamos Convertible Equity Alternative ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CVRT is a Convertible Bonds fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 76.22% for CVRT. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 0.69%/yr for CVRT.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 40.89%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
-1.21%
1 месяц
8.71%
С начала года
40.89%
6 месяцев
41.79%
1 год
76.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и CVRT

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		40.89%29.37%16.23%

Correlation

The correlation between CCEF and CVRT is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.66

The correlation between CCEF and CVRT has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и CVRT

Секторы
CCEF
CVRT

Финансовые услуги

30.7%
8.2%

Энергетика

18.9%
2.4%

Технологии

14.1%
43.9%

Здравоохранение

7.4%
7.4%

Промышленность

5.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

4.7%
1.4%

Недвижимость

4.3%
2.7%

Коммуникационные услуги

4.2%
3.4%

Сырьевые материалы

3.9%
2.1%

Коммунальные услуги

3.7%
14.0%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.8%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
CVRT
8.2%

Энергетика

CCEF
18.9%
CVRT
2.4%

Технологии

CCEF
14.1%
CVRT
43.9%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
CVRT
7.4%

Промышленность

CCEF
5.9%
CVRT
8.9%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
CVRT
1.4%

Недвижимость

CCEF
4.3%
CVRT
2.7%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
CVRT
3.4%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
CVRT
2.1%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
CVRT
14.0%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
CVRT
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с VOOCVRT с GLD

Доходность на риск

CCEF vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCVRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
3.57

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
4.32

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.59

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

8.91

-6.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

34.91

-26.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

3.57

-1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

1.84

-0.35

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CVRT

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CVRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-20.71%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.60%

+0.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.21%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.06%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.19%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CVRT

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 7.64%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

7.64%

-5.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

17.57%

-10.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

21.47%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

19.96%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

19.96%

-9.18%

Сравнение комиссий CCEF и CVRT

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CVRT

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности CVRT в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.43%1.68%1.49%0.32%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and CVRT have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CVRT has higher volatility (7.64%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs CVRT's -20.71%.

On 1-year performance, CVRT leads with 76.22% vs 15.55% for CCEF. On fees, CVRT is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CVRT has performed better with a 76.22% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CVRT is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 1.43% for CVRT.

CCEF is categorized as Dividend, while CVRT is Convertible Bonds. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 0.69% for CVRT.

CVRT currently has the higher Sharpe Ratio (3.57 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и CVRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор