PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CVRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с CVRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT).

CCEF и CVRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CVRT - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 4 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CVRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и CVRT

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		11.78%29.37%16.23%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у CVRT с доходностью 11.78%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CVRT

1 день
2.29%
1 месяц
-2.08%
С начала года
11.78%
6 месяцев
16.62%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с CVRT:
CVRT с FCVTCVRT с CICVXCVRT с SROICVRT с VOOCVRT с ICVTCVRT с JEPQCVRT с GLD

Сравнение комиссий CCEF и CVRT

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CVRT в 0.69%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF

Доходность на риск

CCEF vs. CVRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CVRT
Ранг доходности на риск CVRT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CVRT: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVRT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVRT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVRT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVRT: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CVRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCVRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

2.20

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.87

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.45

-3.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

19.50

-15.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CVRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа CVRT равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и CVRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCVRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.20

-1.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.39

-0.08

Корреляция

Корреляция между CCEF и CVRT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CVRT

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности CVRT в 1.60%

TTM202520242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%
CVRT
Calamos Convertible Equity Alternative ETF		1.60%1.68%1.49%0.32%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CVRT

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CVRT в -20.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CVRT.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFCVRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-20.71%

+7.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-11.56%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-2.91%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.21%

+1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.64%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CVRT

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Calamos Convertible Equity Alternative ETF (CVRT) волатильность равна 9.85%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFCVRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

9.85%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

17.89%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

23.09%

-10.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

19.69%

-8.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

19.69%

-8.75%