PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CCEF с PAPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PAPI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

CCEF и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCEF или PAPI.

Корреляция

Корреляция между CCEF и PAPI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CCEF:

0.94

PAPI:

0.20

Коэф-т Сортино

CCEF:

1.32

PAPI:

0.36

Коэф-т Омега

CCEF:

1.22

PAPI:

1.05

Коэф-т Кальмара

CCEF:

1.02

PAPI:

0.19

Коэф-т Мартина

CCEF:

4.46

PAPI:

0.64

Индекс Язвы

CCEF:

3.02%

PAPI:

4.20%

Дневная вол-ть

CCEF:

13.62%

PAPI:

13.93%

Макс. просадка

CCEF:

-13.25%

PAPI:

-14.27%

Текущая просадка

CCEF:

-1.77%

PAPI:

-5.96%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 0.62%.

CCEF

С начала года

3.14%

1 месяц

7.91%

6 месяцев

2.37%

1 год

12.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAPI

С начала года

0.62%

1 месяц

3.50%

6 месяцев

-3.37%

1 год

2.74%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CCEF и PAPI

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CCEF и PAPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг риск-скорректированной доходности CCEF, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CCEF c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.94, что выше коэффициента Шарпа PAPI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PAPI

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.05%, что больше доходности PAPI в 7.44%

TTM20242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.05%6.55%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.44%7.07%1.45%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PAPI

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PAPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PAPI

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеют волатильность 3.56% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...