Сравнение CCEF с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
CCEF и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CCEF или PAPI.
Корреляция
Корреляция между CCEF и PAPI составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и PAPI
Основные характеристики
CCEF:
0.93
PAPI:
0.32
CCEF:
1.24
PAPI:
0.53
CCEF:
1.21
PAPI:
1.07
CCEF:
0.93
PAPI:
0.30
CCEF:
4.65
PAPI:
1.17
CCEF:
2.66%
PAPI:
3.67%
CCEF:
13.26%
PAPI:
13.62%
CCEF:
-13.25%
PAPI:
-14.27%
CCEF:
-8.19%
PAPI:
-8.45%
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -3.60%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью -2.05%.
CCEF
-3.60%
-6.58%
-5.60%
11.93%
N/A
N/A
PAPI
-2.05%
-4.82%
-6.29%
4.03%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и PAPI
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CCEF и PAPI
CCEF
PAPI
Сравнение CCEF c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и PAPI
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%, что больше доходности PAPI в 7.46%
| TTM | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.46% | 6.55% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.46% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и PAPI
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PAPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и PAPI
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 10.08% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 9.26%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.