Сравнение CCEF с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
CCEF и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CCEF и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CCEF и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | -0.48% | 13.47% | 18.80% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 10.71% |
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
CCEF
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -5.22%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 10.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CCEF и PAPI
CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
CCEF vs. PAPI — Ранг доходности на риск
CCEF
PAPI
Сравнение CCEF c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCEF | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.16 | 4.19 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCEF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CCEF и PAPI составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и PAPI
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.35% | 8.08% | 6.55% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок CCEF и PAPI
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CCEF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -14.27% | +1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.43% | -11.59% | +0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -2.89% | -2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.35% | -2.57% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.73% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и PAPI
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что CCEF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CCEF | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.14% | +1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.53% | 7.50% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.79% | 14.11% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.95% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.94% | 11.95% | -1.01% |