PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCEF с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с PG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) is Dividend fund actively managed by Calamos, while PG (The Procter & Gamble Company) is a stock. Over the past year, CCEF returned 13.10% vs 0.40% for PG. Their 0.11 correlation means their historical movements had little consistent relationship.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 4.71%.

CCEF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.06%
6 месяцев
4.37%
С начала года
7.37%
1 год
13.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.21%

PG

1 день
-0.82%
1 месяц
-0.95%
6 месяцев
-5.01%
С начала года
4.71%
1 год
0.40%
3 года*
0.76%
5 лет*
3.37%
10 лет*
8.43%
Всё время*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CCEF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
$105.37K$116.29K$104.90K

PG

The Procter & Gamble Company
$1.36B$1.28B$1.30B

Сравнение доходности по годам CCEF и PG

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.37%13.47%17.80%
PG
The Procter & Gamble Company		4.71%-12.26%14.09%

Correlation

The correlation between CCEF and PG is 0.01, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г.

0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с PCEFCCEF с RDFICCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с CWB
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CCEF vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CCEF c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCEFPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.57
0.02

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
0.17

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.03

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.25

0.04

+7.20

CCEF vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.57, что выше коэффициента Шарпа PG равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PG

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-54.25%

+41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-15.52%

+7.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.15%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-14.28%

+14.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-12.17%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

9.14%

-7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PG

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.14%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.14%

6.19%

-4.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.18%

15.74%

-8.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.40%

19.70%

-11.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.65%

18.10%

-7.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.65%

19.19%

-8.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PG

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что больше доходности PG в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.01%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.92%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and PG have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PG has higher volatility (6.19%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs PG's -54.25%.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор