PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с PG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Procter & Gamble Company (PG).

CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и PG

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
PG
The Procter & Gamble Company		1.26%-12.26%14.71%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно ниже, чем у PG с доходностью 1.26%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PG

1 день
-0.24%
1 месяц
-11.88%
С начала года
1.26%
6 месяцев
-4.60%
1 год
-13.20%
3 года*
1.51%
5 лет*
4.01%
10 лет*
8.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PAPICCEF с PRPFX
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

CCEF vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFPGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.70

+1.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.87

+1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

-0.72

+1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

-1.33

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.70

+1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.46

+0.85

Корреляция

Корреляция между CCEF и PG составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PG

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PG в 2.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PG
The Procter & Gamble Company		2.93%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PG

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PG.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-54.25%

+41.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-18.31%

+6.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-23.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-17.11%

+11.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-12.15%

+10.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

9.89%

-7.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PG

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у The Procter & Gamble Company (PG) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.44%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

13.45%

-6.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

18.81%

-6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

17.45%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

18.84%

-7.90%