PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с PCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с PCEF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF).

CCEF и PCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. PCEF - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S-Network Composite Closed-End Fund Index. Фонд был запущен 19 февр. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и PCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и PCEF

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.48%13.47%18.80%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		-2.05%12.59%15.92%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у PCEF с доходностью -2.05%.

CCEF

1 день
0.41%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
1.30%
1 год
10.11%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PCEF

1 день
1.43%
1 месяц
-4.03%
С начала года
-2.05%
6 месяцев
-0.98%
1 год
9.59%
3 года*
10.98%
5 лет*
4.51%
10 лет*
6.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Invesco CEF Income Composite ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с PCEF:
PCEF с YYYPCEF с UTFPCEF с PFFAPCEF с PGXPCEF с IEOPCEF с SPYPCEF с MDIV

Сравнение комиссий CCEF и PCEF

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии PCEF в 2.71%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF

Доходность на риск

CCEF vs. PCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4242
Ранг коэф-та Мартина
PCEF
Ранг доходности на риск PCEF: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCEF: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCEF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCEF: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCEF: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCEF: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c PCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFPCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.71

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.02

+0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

0.89

+0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.16

4.22

-0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. PCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCEF равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и PCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFPCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.40

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.54

+0.77

Корреляция

Корреляция между CCEF и PCEF составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и PCEF

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.35%, что больше доходности PCEF в 8.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.35%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PCEF
Invesco CEF Income Composite ETF		8.20%7.96%8.79%9.86%8.93%6.67%7.54%7.12%8.21%6.96%7.72%9.18%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и PCEF

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки PCEF в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и PCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFPCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-38.64%

+25.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-10.94%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.25%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.22%

-4.65%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-4.51%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

2.32%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и PCEF

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 4.48%, в то время как у Invesco CEF Income Composite ETF (PCEF) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFPCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.24%

-0.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.18%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.56%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

11.44%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

13.25%

-2.31%