PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CCEF с CEFS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS).

CCEF и CEFS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. CEFS - это активно управляемый фонд от Exchange Traded Concepts. Фонд был запущен 21 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CCEF и CEFS

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.88%13.47%18.80%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		-0.33%16.67%23.94%

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность -0.88%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью -0.33%.

CCEF

1 день
2.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
2.04%
1 месяц
-2.99%
С начала года
-0.33%
6 месяцев
3.31%
1 год
14.56%
3 года*
17.06%
5 лет*
11.58%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Сравнение комиссий CCEF и CEFS

CCEF берет комиссию в 2.74%, что меньше комиссии CEFS в 3.80%.

CEFS
Saba Closed-End Funds ETF
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Доходность на риск

CCEF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCEFSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.11

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.54

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.25

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.89

1.43

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.11

6.94

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.11

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.90

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.70

+0.59

Корреляция

Корреляция между CCEF и CEFS составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CEFS

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности CEFS в 8.01%

TTM202520242023202220212020201920182017
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.33%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		8.01%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CEFS

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CEFS.

Загрузка...

Показатели просадок

CCEFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-38.99%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-9.80%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-3.75%

-1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.73%

+2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.02%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CEFS

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) имеют волатильность 4.62% и 4.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CCEFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.62%

4.75%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.53%

7.46%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

13.15%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.94%

12.99%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.94%

15.38%

-4.44%