PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с CEFS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с CEFS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and CEFS (Saba Closed-End Funds ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while CEFS is a Event Driven fund actively managed by Exchange Traded Concepts. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 25.00% for CEFS. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 1.29%/yr for CEFS.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и CEFS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно ниже, чем у CEFS с доходностью 13.75%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEFS

1 день
-0.51%
1 месяц
4.35%
С начала года
13.75%
6 месяцев
15.64%
1 год
25.00%
3 года*
22.04%
5 лет*
13.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и CEFS

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		13.75%16.67%23.94%

Correlation

The correlation between CCEF and CEFS is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.69

The correlation between CCEF and CEFS has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и CEFS

Секторы
CCEF
CEFS

Финансовые услуги

30.7%
48.9%

Энергетика

18.9%
11.2%

Технологии

14.1%
12.4%

Здравоохранение

7.4%
4.6%

Промышленность

5.9%
6.7%

Потребительский циклический сектор

4.7%
3.3%

Недвижимость

4.3%
1.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
4.1%

Сырьевые материалы

3.9%
1.6%

Коммунальные услуги

3.7%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.3%
1.8%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
CEFS
48.9%

Энергетика

CCEF
18.9%
CEFS
11.2%

Технологии

CCEF
14.1%
CEFS
12.4%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
CEFS
4.6%

Промышленность

CCEF
5.9%
CEFS
6.7%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
CEFS
3.3%

Недвижимость

CCEF
4.3%
CEFS
1.2%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
CEFS
4.1%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
CEFS
1.6%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
CEFS
4.2%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
CEFS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Saba Closed-End Funds ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с CEFS:
CEFS с PDICEFS с BIZDCEFS с SCHDCEFS с PEXCEFS с BSTZCEFS с HNDLCEFS с RNP

Доходность на риск

CCEF vs. CEFS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CEFS
Ранг доходности на риск CEFS: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEFS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEFS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEFS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEFS: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEFS: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c CEFS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Saba Closed-End Funds ETF (CEFS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFCEFSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.53

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.71

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

4.43

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

17.26

-8.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. CEFS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEFS равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и CEFS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFCEFSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.53

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.79

+0.70

Просадки

Сравнение просадок CCEF и CEFS

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки CEFS в -38.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и CEFS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFCEFSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-38.99%

+25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-5.67%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.37%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-0.51%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-3.67%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.45%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и CEFS

Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.32%, в то время как у Saba Closed-End Funds ETF (CEFS) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEFS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFCEFSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

3.37%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.56%

-1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

9.95%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

13.08%

-2.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

15.33%

-4.55%

Сравнение комиссий CCEF и CEFS

CCEF берет комиссию в 2.74%, что несколько больше комиссии CEFS в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и CEFS

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что больше доходности CEFS в 7.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CEFS
Saba Closed-End Funds ETF		7.10%7.84%8.79%9.20%11.32%10.73%8.61%8.10%10.43%5.02%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and CEFS have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CEFS has higher volatility (3.37%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs CEFS's -38.99%.

On 1-year performance, CEFS leads with 25.00% vs 15.55% for CCEF. On fees, CEFS is cheaper at 1.29% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CEFS has performed better with a 25.00% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CEFS is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 7.10% for CEFS.

CCEF is categorized as Dividend, while CEFS is Event Driven. They also come from different issuers: Calamos and Exchange Traded Concepts. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 1.29% for CEFS.

CEFS currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и CEFS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор