Сравнение CCEF с RDFI
CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 13.10% vs 6.62% for RDFI. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CCEF charges 2.74%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.
Доходность
Сравнение доходности CCEF и RDFI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCEF показывает доходность 7.37%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 3.06%.
CCEF
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.06%
- 6 месяцев
- 4.37%
- С начала года
- 7.37%
- 1 год
- 13.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.21%
RDFI
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.03%
- С начала года
- 3.06%
- 1 год
- 6.62%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 2.78%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.12%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $105.37K | $116.29K | $104.90K | |
| $379.16K | $327.13K | $319.13K |
Сравнение доходности по годам CCEF и RDFI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 7.37% | 13.47% | 17.80% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 3.06% | 9.83% | 11.14% |
Correlation
The correlation between CCEF and RDFI is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between CCEF and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCEF vs. RDFI — Ранг доходности на риск
CCEF
RDFI
Сравнение CCEF c RDFI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CCEF | RDFI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.18 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 0.83 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.25 | 2.92 | +4.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CCEF и RDFI
Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и RDFI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCEF | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.25% | -23.71% | +10.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.75% | -8.01% | +0.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.22% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -1.80% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -7.05% | +5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.27% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCEF и RDFI
Текущая волатильность для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) составляет 2.14%, в то время как у Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) волатильность равна 2.40%. Это указывает на то, что CCEF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCEF | RDFI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.14% | 2.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 6.45% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.40% | 7.34% | +1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.65% | 8.19% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.65% | 7.93% | +2.72% |
Сравнение комиссий CCEF и RDFI
CCEF берет комиссию в 2.74%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCEF и RDFI
Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 8.01%, что меньше доходности RDFI в 8.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCEF Calamos CEF Income & Arbitrage ETF | 8.01% | 8.08% | 6.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RDFI Rareview Dynamic Fixed Income ETF | 8.32% | 8.17% | 8.14% | 7.38% | 4.70% | 6.78% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
CCEF and RDFI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDFI has higher volatility (2.40%) compared to CCEF (2.14%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs RDFI's -23.71%.
On 1-year performance, CCEF leads with 13.10% vs 6.62% for RDFI. On fees, CCEF is cheaper at 2.74% per year. On volatility, CCEF has been the lower-risk option at 2.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 13.10% return vs 6.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CCEF is cheaper with a 2.74% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.
RDFI has the higher dividend yield at 8.32%, compared with 8.01% for CCEF.
CCEF is categorized as Dividend, while RDFI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Rareview. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 3.69% for RDFI.
CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCEF и RDFI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор