PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCEF с RDFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCEF с RDFI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) and RDFI (Rareview Dynamic Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos, while RDFI is a Multisector Bonds fund actively managed by Rareview Funds. Both are actively managed. Over the past year, CCEF returned 15.55% vs 8.58% for RDFI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CCEF charges 2.74%/yr vs 3.69%/yr for RDFI.

Доходность

Сравнение доходности CCEF и RDFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCEF показывает доходность 5.73%, что значительно выше, чем у RDFI с доходностью 1.30%.

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDFI

1 день
-0.53%
1 месяц
-0.20%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.38%
1 год
8.58%
3 года*
10.47%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCEF и RDFI

2026 (YTD)20252024
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		1.30%9.83%12.16%

Correlation

The correlation between CCEF and RDFI is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.67

The correlation between CCEF and RDFI has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CCEF и RDFI

Секторы
CCEF
RDFI

Финансовые услуги

30.7%
57.4%

Энергетика

18.9%
32.0%

Технологии

14.1%
1.7%

Здравоохранение

7.4%
0.0%

Промышленность

5.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

4.7%
0.4%

Недвижимость

4.3%
2.2%

Коммуникационные услуги

4.2%
0.1%

Сырьевые материалы

3.9%
0.3%

Коммунальные услуги

3.7%
3.7%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.1%

Финансовые услуги

CCEF
30.7%
RDFI
57.4%

Энергетика

CCEF
18.9%
RDFI
32.0%

Технологии

CCEF
14.1%
RDFI
1.7%

Здравоохранение

CCEF
7.4%
RDFI
0.0%

Промышленность

CCEF
5.9%
RDFI
2.0%

Потребительский циклический сектор

CCEF
4.7%
RDFI
0.4%

Недвижимость

CCEF
4.3%
RDFI
2.2%

Коммуникационные услуги

CCEF
4.2%
RDFI
0.1%

Сырьевые материалы

CCEF
3.9%
RDFI
0.3%

Коммунальные услуги

CCEF
3.7%
RDFI
3.7%

Потребительский защитный сектор

CCEF
2.3%
RDFI
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Rareview Dynamic Fixed Income ETF

Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с PCEFCCEF с PAPICCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX
Часто сравнивают с RDFI:
RDFI с CTARDFI с CEMBRDFI с VOORDFI с FPFDRDFI с FAGIXRDFI с JPSTRDFI с LQD

Доходность на риск

CCEF vs. RDFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
RDFI
Ранг доходности на риск RDFI: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDFI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDFI: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDFI: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDFI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDFI: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCEF c RDFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCEFRDFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
1.22

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.71

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.02

1.08

+0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.77

4.10

+4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCEF vs. RDFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCEF на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа RDFI равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCEF и RDFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCEFRDFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

1.22

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.50

0.76

+0.74

Просадки

Сравнение просадок CCEF и RDFI

Максимальная просадка CCEF за все время составила -13.25%, что меньше максимальной просадки RDFI в -23.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCEF и RDFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCEFRDFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.25%

-23.71%

+10.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.75%

-8.01%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-3.22%

+2.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.35%

-7.21%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.10%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CCEF и RDFI

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) и Rareview Dynamic Fixed Income ETF (RDFI) имеют волатильность 2.32% и 2.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCEFRDFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

2.34%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

6.24%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.94%

7.05%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.78%

8.15%

+2.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.78%

7.96%

+2.82%

Сравнение комиссий CCEF и RDFI

CCEF берет комиссию в 2.74%, что меньше комиссии RDFI в 3.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCEF и RDFI

Дивидендная доходность CCEF за последние двенадцать месяцев составляет около 7.98%, что меньше доходности RDFI в 8.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%0.00%0.00%0.00%
RDFI
Rareview Dynamic Fixed Income ETF		8.34%8.17%8.14%7.38%4.70%6.78%1.01%

Часто задаваемые вопросы

CCEF and RDFI have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDFI has higher volatility (2.34%) compared to CCEF (2.32%). In terms of maximum drawdown, CCEF dropped -13.25% vs RDFI's -23.71%.

On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 8.58% for RDFI. On fees, CCEF is cheaper at 2.74% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 8.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CCEF is cheaper with a 2.74% expense ratio, compared with 3.69% for RDFI.

RDFI has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 7.98% for CCEF.

CCEF is categorized as Dividend, while RDFI is Multisector Bonds. They also come from different issuers: Calamos and Rareview Funds. Their fees differ too: 2.74% for CCEF and 3.69% for RDFI.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCEF и RDFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор