PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CCASX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с VB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CCASX (Conestoga Small Cap) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CCASX returned 8.98%/yr vs 11.14%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 3.85%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.28%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.14% соответственно.

CCASX

1 день
0.13%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
-2.98%
С начала года
3.85%
1 год
0.69%
3 года*
1.08%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
8.98%

VB

1 день
0.31%
1 месяц
0.76%
6 месяцев
8.76%
С начала года
16.28%
1 год
25.42%
3 года*
14.96%
5 лет*
8.31%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		3.85%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.28%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between CCASX and VB is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between CCASX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с VTWOVB с SCHAVB с FSSNX

Доходность на риск

CCASX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCASXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
1.55

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.25
2.26

-2.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.27

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.09

2.84

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.24

10.37

-10.12

CCASX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VB

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-59.56%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.98%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-25.36%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.15%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-42.05%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-1.71%

-14.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-8.40%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.46%

+3.12%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VB

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

3.38%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

12.07%

+1.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.47%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.87%

20.74%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.48%

21.36%

+0.12%

Сравнение комиссий CCASX и VB

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VB

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности VB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.37%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.21%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and VB have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.80%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор