PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с VB

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CCASX returned 9.62%/yr vs 12.23%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 4.49%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 16.59%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.62% против 12.23% соответственно.

CCASX

1 день
1.70%
1 месяц
2.44%
С начала года
4.49%
6 месяцев
1.97%
1 год
2.12%
3 года*
2.65%
5 лет*
-0.80%
10 лет*
9.62%

VB

1 день
0.80%
1 месяц
2.29%
С начала года
16.59%
6 месяцев
14.23%
1 год
29.94%
3 года*
17.63%
5 лет*
7.20%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		4.49%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		16.59%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%16.26%

Correlation

The correlation between CCASX and VB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.91

The correlation between CCASX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VOOVB с VBKVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

CCASX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CCASXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.04
1.81

-1.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.58

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.31

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

3.35

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

12.29

-12.17

CCASX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет 0.04, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CCASX и VB

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-59.56%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-8.98%

-5.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-25.36%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.15%

-9.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-42.05%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.08%

0.00%

-16.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-8.42%

-0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.59%

2.44%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и VB

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 5.31% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

4.86%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.01%

12.21%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.96%

16.63%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.84%

20.78%

+1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.50%

21.42%

+0.08%

Сравнение комиссий CCASX и VB

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и VB

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности VB в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.34%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.17%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and VB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (5.31%) compared to VB (4.86%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор