Сравнение CCASX с VB
CCASX (Conestoga Small Cap) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 11.30%/yr for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям VB по среднегодовой доходности: 9.17% против 11.30% соответственно.
CCASX
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- -2.91%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 9.17%
VB
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 14.16%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 7.11%
- 10 лет*
- 11.30%
Сравнение доходности по годам CCASX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 1.93% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 14.16% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 16.26% |
Correlation
The correlation between CCASX and VB is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г. | 0.91 |
The correlation between CCASX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. VB — Ранг доходности на риск
CCASX
VB
Сравнение CCASX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.31 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.09 | 3.22 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.23 | 11.87 | -12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 | 1.78 | -1.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и VB
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -59.56% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -8.98% | -5.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -25.36% | -2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -28.15% | -9.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -42.05% | +3.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.14% | -0.65% | -17.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -8.44% | -0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 2.43% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и VB
Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.42% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.55% | 11.72% | +1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.72% | 16.28% | +2.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 20.74% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.51% | 21.42% | +0.09% |
Сравнение комиссий CCASX и VB
CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и VB
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности VB в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.48% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and VB have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CCASX has higher volatility (4.88%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор