Сравнение CCASX с NESGX
CCASX (Conestoga Small Cap) and NESGX (Needham Small Cap Growth Fund) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.15%/yr vs 20.06%/yr for NESGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 1.85%/yr for NESGX.
Доходность
Сравнение доходности CCASX и NESGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CCASX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 80.30%. За последние 10 лет акции CCASX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 9.15% против 20.06% соответственно.
CCASX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- -3.40%
- 3 года*
- 2.04%
- 5 лет*
- -0.50%
- 10 лет*
- 9.15%
NESGX
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 19.56%
- С начала года
- 80.30%
- 6 месяцев
- 75.15%
- 1 год
- 121.15%
- 3 года*
- 32.75%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 20.06%
Сравнение доходности по годам CCASX и NESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 1.74% | -11.00% | 8.74% | 22.13% | -28.32% | 16.02% | 30.34% | 25.18% | 0.60% | 28.42% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 80.30% | 10.50% | 12.76% | 5.68% | -30.21% | 10.59% | 71.90% | 54.42% | -5.43% | 11.96% |
Correlation
The correlation between CCASX and NESGX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2002 г. | 0.81 |
The correlation between CCASX and NESGX has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CCASX vs. NESGX — Ранг доходности на риск
CCASX
NESGX
Сравнение CCASX c NESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CCASX | NESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.58 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.21 | 7.16 | -7.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 29.70 | -30.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CCASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.17 | 4.08 | -4.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.34 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.78 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.61 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CCASX и NESGX
Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, примерно равная максимальной просадке NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NESGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CCASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.00% | -50.29% | +2.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -17.16% | +2.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.74% | -35.27% | +7.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -50.05% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.14% | -50.29% | +12.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.28% | -0.81% | -17.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.19% | -11.66% | +2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.53% | 4.13% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CCASX и NESGX
Текущая волатильность для Conestoga Small Cap (CCASX) составляет 4.83%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что CCASX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CCASX | NESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 8.83% | -4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 21.09% | -7.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.69% | 30.26% | -11.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.77% | 29.27% | -7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.50% | 25.83% | -4.33% |
Сравнение комиссий CCASX и NESGX
CCASX берет комиссию в 1.10%, что меньше комиссии NESGX в 1.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CCASX и NESGX
Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.49%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCASX Conestoga Small Cap | 5.49% | 5.58% | 0.00% | 0.86% | 4.12% | 5.27% | 0.00% | 2.14% | 1.46% | 5.63% | 1.18% | 1.88% |
NESGX Needham Small Cap Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 4.16% | 25.09% | 13.69% | 8.43% | 22.26% | 8.94% | 6.67% | 2.52% |
Часто задаваемые вопросы
CCASX and NESGX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NESGX has higher volatility (8.83%) compared to CCASX (4.83%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs NESGX's -50.29%.
NESGX currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CCASX и NESGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор