PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с NBGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с NBGIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and NBGIX (Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class) are both Small Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 9.17%/yr for NBGIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CCASX charges 1.10%/yr vs 0.84%/yr for NBGIX.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и NBGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно ниже, чем у NBGIX с доходностью 6.58%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции CCASX – 9.17% и акции NBGIX – 9.17%.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

NBGIX

1 день
0.56%
1 месяц
0.47%
С начала года
6.58%
6 месяцев
4.25%
1 год
7.57%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и NBGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		6.58%-4.55%9.20%15.73%-19.35%18.25%25.07%29.68%-6.76%16.02%

Correlation

The correlation between CCASX and NBGIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2002 г.

0.90

The correlation between CCASX and NBGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с NBGIX:
NBGIX с WFSPXNBGIX с VBNBGIX с VEXPXNBGIX с SPYNBGIX с FXAIXNBGIX с NEMIXNBGIX с NBSSX

Доходность на риск

CCASX vs. NBGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
NBGIX
Ранг доходности на риск NBGIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NBGIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NBGIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NBGIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NBGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NBGIX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c NBGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXNBGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
0.57

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
0.97

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.11

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.86

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

2.30

-2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. NBGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что ниже коэффициента Шарпа NBGIX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и NBGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXNBGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

0.57

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.14

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.54

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CCASX и NBGIX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что меньше максимальной просадки NBGIX в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и NBGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXNBGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-51.62%

+3.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-10.75%

-3.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-27.48%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-28.27%

-9.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-34.53%

-3.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-9.08%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-7.47%

-1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

3.98%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и NBGIX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class (NBGIX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXNBGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.06%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

11.31%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.04%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

19.66%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.23%

+1.28%

Сравнение комиссий CCASX и NBGIX

CCASX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии NBGIX в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и NBGIX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что меньше доходности NBGIX в 15.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
NBGIX
Neuberger Berman Genesis Fund Institutional Class		15.40%16.41%2.14%3.13%11.11%10.91%3.87%6.00%12.49%14.10%6.53%11.28%

Часто задаваемые вопросы

CCASX and NBGIX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to NBGIX (4.06%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs NBGIX's -51.62%.

NBGIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и NBGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор