PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CCASX с CCSMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CCASX с CCSMX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CCASX (Conestoga Small Cap) and CCSMX (Conestoga SMid Cap Fund) are both mutual funds - CCASX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors, while CCSMX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Conestoga Capital Advisors. Over the past 10 years, CCASX returned 9.17%/yr vs 9.49%/yr for CCSMX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 1.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CCASX и CCSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CCASX показывает доходность 1.93%, что значительно выше, чем у CCSMX с доходностью -6.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CCASX имеют среднегодовую доходность 9.17%, а акции CCSMX немного впереди с 9.49%.

CCASX

1 день
0.35%
1 месяц
2.66%
С начала года
1.93%
6 месяцев
0.36%
1 год
-2.91%
3 года*
2.10%
5 лет*
-0.32%
10 лет*
9.17%

CCSMX

1 день
-0.59%
1 месяц
1.29%
С начала года
-6.87%
6 месяцев
-7.34%
1 год
-10.02%
3 года*
2.32%
5 лет*
-1.08%
10 лет*
9.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CCASX и CCSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CCASX
Conestoga Small Cap		1.93%-11.00%8.74%22.13%-28.32%16.02%30.34%25.18%0.60%28.42%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		-6.87%-5.91%10.44%25.77%-29.47%15.26%28.44%33.48%-0.09%34.11%

Correlation

The correlation between CCASX and CCSMX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2014 г.

0.96

The correlation between CCASX and CCSMX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Conestoga Small Cap

Conestoga SMid Cap Fund

Часто сравнивают с CCASX:
CCASX с ASVIXCCASX с VLUECCASX с PMJIXCCASX с COPCCASX с QQQCCASX с AVUVXCCASX с LKSCX
Часто сравнивают с CCSMX:
CCSMX с CMCMXCCSMX с CTIGXCCSMX с FAMVXCCSMX с BFGIXCCSMX с BARIXCCSMX с FSMAXCCSMX с BFGFX

Доходность на риск

CCASX vs. CCSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CCASX
Ранг доходности на риск CCASX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCASX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCASX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCASX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCASX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCASX: 22
Ранг коэф-та Мартина
CCSMX
Ранг доходности на риск CCSMX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCSMX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCSMX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCSMX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCSMX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCSMX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CCASX c CCSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Conestoga Small Cap (CCASX) и Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CCASXCCSMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.07
-0.54

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
-0.69

+0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

0.93

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

-0.48

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.23

-1.06

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CCASX vs. CCSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CCASX на текущий момент составляет -0.07, что выше коэффициента Шарпа CCSMX равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CCASX и CCSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CCASXCCSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

-0.54

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

-0.05

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.35

+0.09

Просадки

Сравнение просадок CCASX и CCSMX

Максимальная просадка CCASX за все время составила -48.00%, что больше максимальной просадки CCSMX в -37.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CCASX и CCSMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CCASXCCSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.00%

-37.34%

-10.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-18.40%

+3.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.74%

-25.00%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-37.34%

-0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.14%

-37.34%

-0.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.14%

-20.40%

+2.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.19%

-10.21%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

8.36%

-2.84%

Волатильность

Сравнение волатильности CCASX и CCSMX

Conestoga Small Cap (CCASX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Conestoga SMid Cap Fund (CCSMX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что CCASX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CCSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CCASXCCSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

4.35%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.55%

12.02%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.72%

16.61%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.77%

20.47%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.51%

20.39%

+1.12%

Сравнение комиссий CCASX и CCSMX

И CCASX, и CCSMX имеют комиссию равную 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CCASX и CCSMX

Дивидендная доходность CCASX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.48%, что больше доходности CCSMX в 2.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCASX
Conestoga Small Cap		5.48%5.58%0.00%0.86%4.12%5.27%0.00%2.14%1.46%5.63%1.18%1.88%
CCSMX
Conestoga SMid Cap Fund		2.34%2.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%1.04%0.33%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CCASX and CCSMX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CCASX has higher volatility (4.88%) compared to CCSMX (4.35%). In terms of maximum drawdown, CCASX dropped -48.00% vs CCSMX's -37.34%.

CCASX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.07 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CCASX и CCSMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор