Сравнение CBZ с CAMT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение CBZ с CAMT

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd (CAMT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или CAMT.

Корреляция

Корреляция между CBZ и CAMT составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CBZ

CAMT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

0.62

CAMT:

-0.12

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.93

CAMT:

0.24

Коэф-т Омега

CBZ:

1.16

CAMT:

1.03

Коэф-т Кальмара

CBZ:

0.75

CAMT:

-0.16

Коэф-т Мартина

CBZ:

1.69

CAMT:

-0.25

Индекс Язвы

CBZ:

11.55%

CAMT:

29.89%

Дневная вол-ть

CBZ:

31.64%

CAMT:

60.17%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

CAMT:

-97.74%

Текущая просадка

CBZ:

-3.58%

CAMT:

-41.79%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.40B

CAMT:

$3.77B

EPS

CBZ:

$2.37

CAMT:

$2.42

Цена/прибыль

CBZ:

36.95

CAMT:

34.29

PEG коэффициент

CBZ:

1.30

CAMT:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.35B

CAMT:

$311.94M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$244.57M

CAMT:

$151.72M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$225.76M

CAMT:

$82.38M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность 4.46%, что значительно выше, чем у CAMT с доходностью -1.09%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 25.31% против 39.77% соответственно.

CBZ

С начала года

4.46%

1 месяц

0.15%

6 месяцев

20.07%

1 год

17.55%

5 лет

25.27%

10 лет

25.31%

CAMT

С начала года

-1.09%

1 месяц

-25.43%

6 месяцев

-17.16%

1 год

5.68%

5 лет

46.74%

10 лет

39.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и CAMT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CAMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBZ

CAMT

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа CAMT равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CBZ

CAMT

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и CAMT

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CBZ CBIZ, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CAMT Camtek Ltd	1.66%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и CAMT

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и CAMT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CBZ

CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и CAMT

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 5.13%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 21.08%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CBZ

CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CBZ с CAMT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CBZ и CAMT

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и CAMT

CBZ

CAMT

Сравнение CBZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и CAMT

Просадки

Сравнение просадок CBZ и CAMT

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и CAMT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и CAMT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество