PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBZ с CAMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с CAMT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBZ (CBIZ, Inc.) and CAMT (Camtek Ltd) are both stocks. CBZ operates in Specialty Business Services (Industrials), while CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CBZ returned 11.25%/yr vs 56.44%/yr for CAMT. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и CAMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd (CAMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у CAMT с доходностью 59.28%. За последние 10 лет акции CBZ уступали акциям CAMT по среднегодовой доходности: 11.25% против 56.44% соответственно.

CBZ

1 день
6.07%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-39.74%
6 месяцев
-41.80%
1 год
-56.14%
3 года*
-16.83%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
11.25%

CAMT

1 день
-13.45%
1 месяц
1.21%
С начала года
59.28%
6 месяцев
55.70%
1 год
126.31%
3 года*
75.58%
5 лет*
35.72%
10 лет*
56.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и CAMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBZ
CBIZ, Inc.		-39.74%-38.35%30.74%33.60%19.76%47.01%-1.30%36.85%27.51%12.77%
CAMT
Camtek Ltd		59.28%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%

Correlation

The correlation between CBZ and CAMT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2000 г.

0.15

The correlation between CBZ and CAMT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$1.87B

CAMT:

$8.72B

EPS

CBZ:

$2.45

CAMT:

$0.98

Коэффициент P/E

CBZ:

12.42

CAMT:

173.18

Коэффициент PEG

CBZ:

0.36

CAMT:

35.29

Коэффициент P/S

CBZ:

0.69

CAMT:

16.67

Коэффициент P/B

CBZ:

0.99

CAMT:

12.77

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.77B

CAMT:

$499.09M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$353.31M

CAMT:

$250.68M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$445.96M

CAMT:

$122.77M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

Camtek Ltd

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с AZZCBZ с BRBRCBZ с COOPCBZ с FNGGCBZ с NVDA
Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с RACECAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с SITECAMT с CANE

Доходность на риск

CBZ vs. CAMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c CAMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Camtek Ltd (CAMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBZCAMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
1.93

-2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
2.37

-3.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.30

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

4.69

-5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

11.34

-12.61

CBZ vs. CAMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа CAMT равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и CAMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBZ и CAMT

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, примерно равная максимальной просадке CAMT в -97.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и CAMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZCAMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-97.71%

+1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-27.07%

-40.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-63.16%

-8.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

-63.16%

-8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

-63.16%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.71%

-18.35%

-47.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.06%

-55.66%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.12%

11.18%

+32.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и CAMT

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 16.40%, в то время как у Camtek Ltd (CAMT) волатильность равна 30.38%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZCAMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

30.38%

-13.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.75%

52.85%

-8.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.69%

65.72%

-12.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

56.35%

-21.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

52.29%

-21.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и CAMT

Ни CBZ, ни CAMT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и CAMT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Camtek Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20222023202420252026
848.58M
121.66M
(CBZ) Общая выручка
(CAMT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBZ и CAMT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности CBIZ, Inc. и Camtek Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
26.6%
50.1%
Активы портфеля
CBZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о валовой прибыли в 226.02M при выручке в 848.58M, что соответствует валовой рентабельности в 26.6%.

CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.

CBZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила об операционной прибыли в 196.45M при выручке в 848.58M, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.

CBZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CBIZ, Inc. сообщила о чистой прибыли в 161.61M при выручке в 848.58M, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.

Часто задаваемые вопросы

CBZ and CAMT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (30.38%) compared to CBZ (16.40%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs CAMT's -97.71%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и CAMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор