PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с COOP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с COOP

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или COOP.

Корреляция

Корреляция между CBZ и COOP составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CBZ и COOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%1,300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
910.53%
872.67%
CBZ
COOP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.41

COOP:

1.35

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.31

COOP:

2.07

Коэф-т Омега

CBZ:

0.95

COOP:

1.26

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.59

COOP:

2.33

Коэф-т Мартина

CBZ:

-1.13

COOP:

7.95

Индекс Язвы

CBZ:

13.42%

COOP:

5.89%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

COOP:

34.79%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

COOP:

-87.08%

Текущая просадка

CBZ:

-25.34%

COOP:

-13.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.58B

COOP:

$7.47B

EPS

CBZ:

$0.78

COOP:

$8.98

Коэффициент P/E

CBZ:

84.86

COOP:

13.00

Коэффициент P/S

CBZ:

1.66

COOP:

3.36

Коэффициент P/B

CBZ:

2.02

COOP:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

COOP:

$2.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

COOP:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$220.10M

COOP:

$850.00M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у COOP с доходностью 21.57%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции COOP по среднегодовой доходности: 22.36% против 14.23% соответственно.

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

COOP

С начала года

21.57%

1 месяц

9.03%

6 месяцев

31.86%

1 год

48.25%

5 лет

69.23%

10 лет

14.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и COOP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
COOP
Ранг риск-скорректированной доходности COOP, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COOP, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COOP, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COOP, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COOP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COOP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c COOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Mr. Cooper Group Inc. (COOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.41
COOP: 1.35
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.31
COOP: 2.07
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.95
COOP: 1.26
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.59
COOP: 2.33
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -1.13
COOP: 7.95

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа COOP равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и COOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
1.35
CBZ
COOP

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и COOP

Ни CBZ, ни COOP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и COOP

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки COOP в -87.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и COOP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-13.03%
CBZ
COOP

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и COOP

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 19.33%, в то время как у Mr. Cooper Group Inc. (COOP) волатильность равна 22.67%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.33%
22.67%
CBZ
COOP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и COOP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Mr. Cooper Group Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию