PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAMT с SITE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAMT и SITE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и SITE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-27.13%
3.84%
CAMT
SITE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

0.62

SITE:

-0.42

Коэф-т Сортино

CAMT:

1.18

SITE:

-0.37

Коэф-т Омега

CAMT:

1.15

SITE:

0.96

Коэф-т Кальмара

CAMT:

0.75

SITE:

-0.31

Коэф-т Мартина

CAMT:

1.36

SITE:

-0.84

Индекс Язвы

CAMT:

26.61%

SITE:

19.98%

Дневная вол-ть

CAMT:

57.82%

SITE:

39.64%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

SITE:

-59.96%

Текущая просадка

CAMT:

-39.26%

SITE:

-46.01%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.48B

SITE:

$6.33B

EPS

CAMT:

$2.18

SITE:

$3.11

Цена/прибыль

CAMT:

35.17

SITE:

45.08

PEG коэффициент

CAMT:

0.98

SITE:

2.52

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$400.63M

SITE:

$4.49B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$191.51M

SITE:

$1.55B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$105.28M

SITE:

$355.40M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 22.12%, что значительно выше, чем у SITE с доходностью -16.38%.


CAMT

С начала года

22.12%

1 месяц

10.89%

6 месяцев

-27.13%

1 год

25.13%

5 лет

50.97%

10 лет

40.48%

SITE

С начала года

-16.38%

1 месяц

-1.86%

6 месяцев

3.50%

1 год

-16.76%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAMT c SITE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.62-0.42
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.18-0.37
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.150.96
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75-0.31
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.36-0.84
CAMT
SITE

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 0.62, что выше коэффициента Шарпа SITE равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и SITE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.62
-0.42
CAMT
SITE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и SITE

Дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как SITE не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd
1.60%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
SITE
SiteOne Landscape Supply, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и SITE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки SITE в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и SITE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-39.26%
-46.01%
CAMT
SITE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и SITE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с SiteOne Landscape Supply, Inc. (SITE) с волатильностью 11.65%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SITE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.83%
11.65%
CAMT
SITE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и SITE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и SiteOne Landscape Supply, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab