Сравнение CAMT с CANE

С начала года, CAMT показывает доходность 15.74%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -3.11%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 40.90% против -0.99% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 0.59, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 12.45% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.