PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMT с CANE

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CANE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,965.69%
-52.81%
CAMT
CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

CANE:

-0.07

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

CANE:

0.06

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

CANE:

-0.03

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

CANE:

-0.16

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

CANE:

9.12%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

CANE:

21.66%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

CANE:

-54.96%

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 3.67%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 35.57% против 1.53% соответственно.

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

CANE

С начала года

3.67%

1 месяц

-3.74%

6 месяцев

-7.28%

1 год

0.77%

5 лет

19.29%

10 лет

1.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
CANE: -0.07
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
CANE: 0.06
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
CANE: 1.01
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
CANE: -0.03
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
CANE: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.07
CAMT
CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CANE

Ни CAMT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CANE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-54.96%
CAMT
CANE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CANE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
5.94%
CAMT
CANE