Сравнение CAMT с CANE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CAMT с CANE

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CANE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и CANE составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAMT

CANE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.62

CANE:

-0.35

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.63

CANE:

-0.38

Коэф-т Омега

CAMT:

0.92

CANE:

0.96

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.61

CANE:

-0.13

Коэф-т Мартина

CAMT:

-1.10

CANE:

-0.67

Индекс Язвы

CAMT:

34.84%

CANE:

11.54%

Дневная вол-ть

CAMT:

61.43%

CANE:

21.71%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

CAMT:

-63.16%

CANE:

-53.48%

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 33.06% против 2.03% соответственно.

CAMT

С начала года

-37.40%

1 месяц

-28.87%

6 месяцев

-37.03%

1 год

-34.97%

5 лет

45.56%

10 лет

33.06%

CANE

С начала года

7.09%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-8.38%

5 лет

17.70%

10 лет

2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CANE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

CAMT: -0.62

CANE: -0.35

Коэффициент Сортино

CAMT: -0.63

CANE: -0.38

Коэффициент Омега

CAMT: 0.92

CANE: 0.96

Коэффициент Кальмара

CAMT: -0.61

CANE: -0.13

Коэффициент Мартина

CAMT: -1.10

CANE: -0.67

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAMT

CANE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CANE

Ни CAMT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAMT Camtek Ltd	0.00%	1.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.57%	2.07%	2.45%
CANE Teucrium Sugar Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CANE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAMT

CANE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CANE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAMT

CANE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAMT с CANE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CANE

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и CANE

CAMT

CANE

Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CANE

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CANE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CANE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество