Сравнение CAMT с CANE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).
CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CANE.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и CANE
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 10.86%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью 4.52%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 39.68% против -0.12% соответственно.
CAMT
10.86%
-8.63%
-24.22%
25.04%
49.89%
39.68%
CANE
4.52%
1.41%
12.40%
-14.12%
14.17%
-0.12%
Основные характеристики
| CAMT | CANE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.43 | -0.59 |
| Коэф-т Сортино | 0.96 | -0.72 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 0.92 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | -0.24 |
| Коэф-т Мартина | 1.07 | -0.72 |
| Индекс Язвы | 22.91% | 19.56% |
| Дневная вол-ть | 56.64% | 24.05% |
| Макс. просадка | -97.74% | -81.30% |
| Текущая просадка | -44.86% | -50.74% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CAMT и CANE составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и CANE
Дивидендная доходность CAMT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и CANE
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и CANE
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 17.81% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.