PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с CANE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMT с CANE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE).

CANE - это пассивный фонд от Teucrium, который отслеживает доходность Teucrium Sugar Fund Benchmark. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или CANE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и CANE составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.50

CANE:

0.09

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.30

CANE:

0.11

Коэф-т Омега

CAMT:

0.96

CANE:

1.01

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.47

CANE:

-0.01

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.76

CANE:

-0.08

Индекс Язвы

CAMT:

39.26%

CANE:

9.69%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.16%

CANE:

21.70%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

CANE:

-81.30%

Текущая просадка

CAMT:

-51.95%

CANE:

-56.04%

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью 1.18%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 37.38% против 1.34% соответственно.

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.46%

5 лет

41.85%

10 лет

37.38%

CANE

С начала года

1.18%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

-8.43%

1 год

1.98%

5 лет

17.02%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и CANE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг риск-скорректированной доходности CANE, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CANE, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа CANE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CANE

Ни CAMT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CANE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CANE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...