PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMT с CANE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAMT с CANE

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CAMT (Camtek Ltd) is a stock, while CANE (Teucrium Sugar Fund) is Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. Over the past 10 years, CAMT returned 56.44%/yr vs -2.91%/yr for CANE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и CANE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность 59.28%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции CANE по среднегодовой доходности: 56.44% против -2.91% соответственно.

CAMT

1 день
-13.45%
1 месяц
1.21%
С начала года
59.28%
6 месяцев
55.70%
1 год
126.31%
3 года*
75.58%
5 лет*
35.72%
10 лет*
56.44%

CANE

1 день
0.54%
1 месяц
-6.67%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-5.84%
1 год
-16.08%
3 года*
-12.00%
5 лет*
2.30%
10 лет*
-2.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAMT и CANE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		59.28%31.66%18.33%215.94%-52.30%110.13%102.31%63.19%20.41%77.72%
CANE
Teucrium Sugar Fund		-5.28%-14.65%-7.79%30.06%3.59%36.30%-3.85%-0.97%-27.52%-24.76%

Correlation

The correlation between CAMT and CANE is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2011 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Camtek Ltd

Teucrium Sugar Fund

Часто сравнивают с CAMT:
CAMT с ONTOCAMT с MODCAMT с RACECAMT с NVDACAMT с POOLCAMT с SITECAMT с ASMIY
Часто сравнивают с CANE:
CANE с WEATCANE с FDEGXCANE с CCJCANE с SOYBCANE с DBACANE с LLYCANE с FNGU

Доходность на риск

CAMT vs. CANE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг доходности на риск CAMT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CANE
Ранг доходности на риск CANE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANE: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANE: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMT c CANE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAMTCANEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
-0.79

+2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
-1.06

+3.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.89

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.69

-0.81

+5.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

-1.28

+12.62

CAMT vs. CANE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа CANE равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и CANE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAMT и CANE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и CANE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAMTCANEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.71%

-81.30%

-16.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.07%

-19.82%

-7.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-41.73%

-21.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-63.16%

-41.73%

-21.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-63.16%

-67.29%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-64.88%

+46.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.66%

-56.51%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.18%

12.58%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и CANE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 30.38% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAMTCANEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.38%

4.97%

+25.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

15.84%

+37.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.72%

20.44%

+45.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.35%

20.98%

+35.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.29%

21.70%

+30.59%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и CANE

Ни CAMT, ни CANE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
CANE
Teucrium Sugar Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAMT and CANE have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAMT has higher volatility (30.38%) compared to CANE (4.97%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs CANE's -81.30%.

CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAMT и CANE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор