PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с HWM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBZ с HWM

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или HWM.

Корреляция

Корреляция между CBZ и HWM составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBZ и HWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
493.63%
600.64%
CBZ
HWM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.41

HWM:

2.69

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.31

HWM:

3.50

Коэф-т Омега

CBZ:

0.95

HWM:

1.49

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.59

HWM:

5.68

Коэф-т Мартина

CBZ:

-1.13

HWM:

20.92

Индекс Язвы

CBZ:

13.42%

HWM:

5.27%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

HWM:

41.05%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

HWM:

-68.92%

Текущая просадка

CBZ:

-25.34%

HWM:

-2.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.58B

HWM:

$54.91B

EPS

CBZ:

$0.78

HWM:

$2.82

Коэффициент P/E

CBZ:

84.86

HWM:

48.14

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

HWM:

0.80

Коэффициент P/S

CBZ:

1.66

HWM:

7.39

Коэффициент P/B

CBZ:

2.02

HWM:

12.00

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

HWM:

$5.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

HWM:

$1.71B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$220.10M

HWM:

$1.42B

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у HWM с доходностью 24.23%.

CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

HWM

С начала года

24.23%

1 месяц

2.51%

6 месяцев

34.10%

1 год

105.07%

5 лет

64.74%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и HWM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
HWM
Ранг риск-скорректированной доходности HWM, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HWM, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWM, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWM, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWM, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c HWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.41
HWM: 2.69
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.31
HWM: 3.50
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.95
HWM: 1.49
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.59
HWM: 5.68
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -1.13
HWM: 20.92

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа HWM равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и HWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
2.69
CBZ
HWM

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и HWM

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.23%.

TTM202420232022202120202019201820172016
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HWM
Howmet Aerospace Inc.		0.23%0.24%0.31%0.25%0.13%0.05%0.30%1.09%0.68%0.37%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и HWM

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки HWM в -68.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и HWM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-2.60%
CBZ
HWM

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и HWM

CBIZ, Inc. (CBZ) и Howmet Aerospace Inc. (HWM) имеют волатильность 19.33% и 19.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.33%
19.97%
CBZ
HWM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и HWM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Howmet Aerospace Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию