PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAMT с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAMT и RACE составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,097.59%
709.49%
CAMT
RACE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.62

RACE:

-0.02

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.63

RACE:

0.17

Коэф-т Омега

CAMT:

0.92

RACE:

1.02

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.61

RACE:

-0.03

Коэф-т Мартина

CAMT:

-1.10

RACE:

-0.06

Индекс Язвы

CAMT:

34.84%

RACE:

8.21%

Дневная вол-ть

CAMT:

61.43%

RACE:

27.44%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

CAMT:

-63.16%

RACE:

-18.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$2.31B

RACE:

$76.22B

EPS

CAMT:

$2.42

RACE:

$9.21

Цена/прибыль

CAMT:

20.89

RACE:

45.04

PEG коэффициент

CAMT:

0.98

RACE:

4.18

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

RACE:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

RACE:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

RACE:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -37.40%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью -2.35%.


CAMT

С начала года

-37.40%

1 месяц

-28.87%

6 месяцев

-37.03%

1 год

-34.97%

5 лет

45.56%

10 лет

33.06%

RACE

С начала года

-2.35%

1 месяц

-9.66%

6 месяцев

-7.77%

1 год

0.84%

5 лет

26.10%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.62, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
CAMT: -0.62
RACE: -0.02
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: -0.63
RACE: 0.17
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 0.92
RACE: 1.02
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
CAMT: -0.61
RACE: -0.03
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -1.10, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
CAMT: -1.10
RACE: -0.06

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.62, что ниже коэффициента Шарпа RACE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.62
-0.02
CAMT
RACE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и RACE

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM202420232022202120202019201820172016
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%
RACE
Ferrari N.V.
0.63%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и RACE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.16%
-18.36%
CAMT
RACE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и RACE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 20.24% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 9.61%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.24%
9.61%
CAMT
RACE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab