Сравнение CAMT с RACE
CAMT (Camtek Ltd) and RACE (Ferrari N.V.) are both stocks. CAMT operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology), while RACE operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CAMT returned 58.39%/yr vs 24.26%/yr for RACE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAMT и RACE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAMT показывает доходность 72.50%, что значительно выше, чем у RACE с доходностью -4.64%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции RACE по среднегодовой доходности: 58.39% против 24.26% соответственно.
CAMT
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 72.50%
- 6 месяцев
- 56.89%
- 1 год
- 169.62%
- 3 года*
- 86.90%
- 5 лет*
- 37.88%
- 10 лет*
- 58.39%
RACE
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- 1.62%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -10.52%
- 1 год
- -25.93%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 24.26%
Сравнение доходности по годам CAMT и RACE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 72.50% | 31.66% | 18.33% | 215.94% | -52.30% | 110.13% | 102.31% | 63.19% | 20.41% | 77.72% |
RACE Ferrari N.V. | -4.64% | -11.65% | 26.34% | 59.12% | -16.68% | 13.32% | 39.71% | 67.87% | -4.47% | 81.95% |
Correlation
The correlation between CAMT and RACE is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2015 г. | 0.31 |
The correlation between CAMT and RACE shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CAMT:
$9.44B
RACE:
$61.07B
CAMT:
$0.98
RACE:
$8.98
CAMT:
187.55
RACE:
38.34
CAMT:
38.22
RACE:
1.98
CAMT:
18.06
RACE:
8.51
CAMT:
13.83
RACE:
15.03
CAMT:
$499.09M
RACE:
$7.21B
CAMT:
$250.68M
RACE:
$3.72B
CAMT:
$122.77M
RACE:
$3.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAMT vs. RACE — Ранг доходности на риск
CAMT
RACE
Сравнение CAMT c RACE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAMT | RACE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 0.88 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.31 | -0.66 | +6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.89 | -1.06 | +16.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAMT | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | -0.75 | +3.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.38 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.13 | 0.83 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.66 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок CAMT и RACE
Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.71%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и RACE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAMT | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.71% | -43.61% | -54.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.07% | -39.22% | +12.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -39.22% | -23.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.16% | -39.22% | -23.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -63.16% | -39.22% | -23.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.57% | -31.92% | +20.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.75% | -10.97% | -44.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.72% | 24.52% | -13.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAMT и RACE
Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.35% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 11.94%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAMT | RACE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.35% | 11.94% | +17.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.52% | 23.86% | +24.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 34.63% | +27.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.44% | 29.41% | +26.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.79% | 29.50% | +22.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAMT и RACE
CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMT Camtek Ltd | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.57% | 2.07% | 2.45% | 0.00% |
RACE Ferrari N.V. | 2.47% | 1.85% | 0.61% | 0.59% | 0.69% | 0.40% | 0.54% | 0.70% | 0.88% | 0.61% | 0.79% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CAMT и RACE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CAMT и RACE
CAMT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.93M при выручке в 121.66M, что соответствует валовой рентабельности в 50.1%.
RACE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 961.64M при выручке в 1.86B, что соответствует валовой рентабельности в 51.8%.
CAMT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 27.27M при выручке в 121.66M, что соответствует операционной рентабельности 22.4%.
RACE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 554.10M при выручке в 1.86B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
CAMT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 31.65M при выручке в 121.66M, что соответствует чистой рентабельности 26.0%.
RACE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 414.57M при выручке в 1.86B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
CAMT and RACE have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAMT has higher volatility (29.35%) compared to RACE (11.94%). In terms of maximum drawdown, CAMT dropped -97.71% vs RACE's -43.61%.
CAMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAMT и RACE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор