PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с RACE

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или RACE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и RACE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности CAMT и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.50

RACE:

0.70

Коэф-т Сортино

CAMT:

-0.30

RACE:

1.27

Коэф-т Омега

CAMT:

0.96

RACE:

1.16

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.47

RACE:

1.02

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.76

RACE:

2.48

Индекс Язвы

CAMT:

39.26%

RACE:

8.96%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.16%

RACE:

28.17%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

CAMT:

-51.95%

RACE:

-1.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.18B

RACE:

$88.17B

EPS

CAMT:

$2.49

RACE:

$9.85

Коэффициент P/E

CAMT:

26.71

RACE:

50.23

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

RACE:

4.76

Коэффициент P/S

CAMT:

7.42

RACE:

12.81

Коэффициент P/B

CAMT:

5.42

RACE:

22.08

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$450.86M

RACE:

$6.88B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$222.30M

RACE:

$3.48B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$118.40M

RACE:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -18.35%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 18.22%.

CAMT

С начала года

-18.35%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-10.97%

1 год

-32.46%

5 лет

41.85%

10 лет

37.38%

RACE

С начала года

18.22%

1 месяц

16.06%

6 месяцев

16.53%

1 год

19.71%

5 лет

26.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа RACE равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и RACE

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM202420232022202120202019201820172016
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		0.63%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и RACE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и RACE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 13.66% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
118.64M
1.79B
(CAMT) Общая выручка
(RACE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CAMT и RACE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Camtek Ltd и Ferrari N.V..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
44.0%46.0%48.0%50.0%52.0%20212022202320242025
51.1%
52.1%
(CAMT) Валовая рентабельность
(RACE) Валовая рентабельность
CAMT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о валовой прибыли в 60.56M при выручке в 118.64M, что соответствует валовой рентабельности в 51.1%.

RACE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о валовой прибыли в 933.26M при выручке в 1.79B, что соответствует валовой рентабельности в 52.1%.

CAMT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила об операционной прибыли в 32.70M при выручке в 118.64M, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

RACE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила об операционной прибыли в 551.40M при выручке в 1.79B, что соответствует операционной рентабельности 30.8%.

CAMT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Camtek Ltd сообщила о чистой прибыли в 34.31M при выручке в 118.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.

RACE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Ferrari N.V. сообщила о чистой прибыли в 411.64M при выручке в 1.79B, что соответствует чистой рентабельности 23.0%.