PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с RACE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с RACE

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или RACE.

Корреляция

Корреляция между CAMT и RACE составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CAMT и RACE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,809.55%
797.62%
CAMT
RACE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.18

RACE:

0.41

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.19

RACE:

0.78

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

RACE:

1.10

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.19

RACE:

0.56

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.32

RACE:

1.36

Индекс Язвы

CAMT:

37.11%

RACE:

8.93%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

RACE:

29.13%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

RACE:

-43.61%

Текущая просадка

CAMT:

-51.22%

RACE:

-9.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$2.92B

RACE:

$78.71B

EPS

CAMT:

$2.42

RACE:

$9.72

Коэффициент P/E

CAMT:

26.43

RACE:

45.44

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

RACE:

4.37

Коэффициент P/S

CAMT:

6.80

RACE:

11.79

Коэффициент P/B

CAMT:

5.31

RACE:

19.35

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

RACE:

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

RACE:

$2.54B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

RACE:

$1.98B

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.12%, что значительно ниже, чем у RACE с доходностью 8.28%.

CAMT

С начала года

-17.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-13.58%

5 лет

47.34%

10 лет

35.32%

RACE

С начала года

8.28%

1 месяц

6.00%

6 месяцев

-5.44%

1 год

9.45%

5 лет

24.80%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и RACE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
RACE
Ранг риск-скорректированной доходности RACE, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RACE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RACE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RACE, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RACE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RACE, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c RACE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Ferrari N.V. (RACE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.18
RACE: 0.41
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.19
RACE: 0.78
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
RACE: 1.10
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.19
RACE: 0.56
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.32
RACE: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа RACE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и RACE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
0.41
CAMT
RACE

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и RACE

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RACE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.

TTM202420232022202120202019201820172016
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%
RACE
Ferrari N.V.		0.68%0.61%0.59%0.69%0.40%0.54%0.70%0.88%0.65%0.89%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и RACE

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки RACE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и RACE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.22%
-9.47%
CAMT
RACE

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и RACE

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 30.14% по сравнению с Ferrari N.V. (RACE) с волатильностью 13.22%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RACE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.14%
13.22%
CAMT
RACE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и RACE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Ferrari N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию