PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBZ с ETSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBZ и ETSY составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CBZ и ETSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
689.95%
61.37%
CBZ
ETSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.11

ETSY:

-0.61

Коэф-т Сортино

CBZ:

0.08

ETSY:

-0.64

Коэф-т Омега

CBZ:

1.01

ETSY:

0.91

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.13

ETSY:

-0.30

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.27

ETSY:

-1.22

Индекс Язвы

CBZ:

12.81%

ETSY:

21.17%

Дневная вол-ть

CBZ:

32.63%

ETSY:

41.87%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

ETSY:

-85.05%

Текущая просадка

CBZ:

-16.68%

ETSY:

-83.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.97B

ETSY:

$5.18B

EPS

CBZ:

$0.78

ETSY:

$2.35

Цена/прибыль

CBZ:

94.69

ETSY:

20.60

PEG коэффициент

CBZ:

1.30

ETSY:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.32B

ETSY:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$64.86M

ETSY:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$20.07M

ETSY:

$437.72M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -9.74%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью -8.47%.


CBZ

С начала года

-9.74%

1 месяц

-2.13%

6 месяцев

13.54%

1 год

-3.50%

5 лет

29.34%

10 лет

22.97%

ETSY

С начала года

-8.47%

1 месяц

-2.12%

6 месяцев

-5.26%

1 год

-25.69%

5 лет

4.89%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и ETSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c ETSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.11
ETSY: -0.61
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: 0.08
ETSY: -0.64
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 1.01
ETSY: 0.91
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.13
ETSY: -0.30
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -0.27
ETSY: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.11, что выше коэффициента Шарпа ETSY равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и ETSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.11
-0.61
CBZ
ETSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и ETSY

Ни CBZ, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и ETSY

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки ETSY в -85.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и ETSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.68%
-83.70%
CBZ
ETSY

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и ETSY

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 7.29%, в то время как у Etsy, Inc. (ETSY) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.29%
13.63%
CBZ
ETSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и ETSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab