PortfoliosLab logo
Сравнение CBZ с ETSY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBZ и ETSY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности CBZ и ETSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
607.91%
52.87%
CBZ
ETSY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.41

ETSY:

-0.75

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.31

ETSY:

-0.89

Коэф-т Омега

CBZ:

0.95

ETSY:

0.88

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.59

ETSY:

-0.38

Коэф-т Мартина

CBZ:

-1.13

ETSY:

-1.43

Индекс Язвы

CBZ:

13.42%

ETSY:

22.99%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

ETSY:

43.83%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

ETSY:

-86.26%

Текущая просадка

CBZ:

-25.34%

ETSY:

-84.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$3.58B

ETSY:

$4.91B

EPS

CBZ:

$0.78

ETSY:

$2.35

Коэффициент P/E

CBZ:

84.86

ETSY:

19.51

Коэффициент PEG

CBZ:

1.30

ETSY:

1.11

Коэффициент P/S

CBZ:

1.66

ETSY:

1.75

Коэффициент P/B

CBZ:

2.02

ETSY:

21.42

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$2.16B

ETSY:

$2.16B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$292.96M

ETSY:

$1.57B

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$220.10M

ETSY:

$437.72M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -19.11%, что значительно ниже, чем у ETSY с доходностью -13.29%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции ETSY по среднегодовой доходности: 22.36% против 7.44% соответственно.


CBZ

С начала года

-19.11%

1 месяц

-11.97%

6 месяцев

-0.30%

1 год

-9.03%

5 лет

24.13%

10 лет

22.36%

ETSY

С начала года

-13.29%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.72%

1 год

-31.99%

5 лет

-7.94%

10 лет

7.44%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и ETSY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина

ETSY
Ранг риск-скорректированной доходности ETSY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ETSY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETSY, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETSY, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETSY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c ETSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Etsy, Inc. (ETSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.41
ETSY: -0.75
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.31
ETSY: -0.89
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.95
ETSY: 0.88
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.59
ETSY: -0.38
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -1.13, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -1.13
ETSY: -1.43

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.41, что выше коэффициента Шарпа ETSY равного -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и ETSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.41
-0.75
CBZ
ETSY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и ETSY

Ни CBZ, ни ETSY не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок CBZ и ETSY

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки ETSY в -86.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и ETSY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.34%
-84.55%
CBZ
ETSY

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и ETSY

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 19.33% по сравнению с Etsy, Inc. (ETSY) с волатильностью 16.30%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ETSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.33%
16.30%
CBZ
ETSY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и ETSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и Etsy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию