PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBZ с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBZ с FNGG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBZ (CBIZ, Inc.) is a stock, while FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Over the past 3 years, CBZ returned -15.18%/yr vs 62.01%/yr for FNGG. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -36.08%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 28.89%.

CBZ

1 день
-4.47%
1 месяц
-0.00%
С начала года
-36.08%
6 месяцев
-37.28%
1 год
-55.21%
3 года*
-15.18%
5 лет*
-0.37%
10 лет*
11.69%

FNGG

1 день
-2.33%
1 месяц
23.02%
С начала года
28.89%
6 месяцев
17.02%
1 год
55.32%
3 года*
62.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		-36.08%-38.35%30.74%33.60%19.76%20.96%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		28.89%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%

Correlation

The correlation between CBZ and FNGG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2021 г.

0.26

The correlation between CBZ and FNGG shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с SLNOCBZ с AZZCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с NVDA
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

CBZ vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 1010
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBZFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.06
1.40

-2.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.62
1.93

-3.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.24

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.29

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

3.42

-4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBZ vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBZFNGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

1.40

-2.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.07

+0.10

Просадки

Сравнение просадок CBZ и FNGG

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-91.33%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-43.01%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-47.03%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.62%

-4.67%

-58.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.04%

-56.04%

+5.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.16%

16.25%

+25.91%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и FNGG

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.40%

11.39%

+4.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.43%

30.55%

+12.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

52.15%

39.61%

+12.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.15%

67.64%

-33.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.87%

67.64%

-36.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и FNGG

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.20%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		9.20%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Часто задаваемые вопросы

CBZ and FNGG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBZ has higher volatility (15.40%) compared to FNGG (11.39%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs FNGG's -91.33%.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор