PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBZ с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBZ с FNGG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG).

FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBZ или FNGG.

Корреляция

Корреляция между CBZ и FNGG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CBZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
105.38%
-40.09%
CBZ
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

-0.34

FNGG:

0.66

Коэф-т Сортино

CBZ:

-0.21

FNGG:

1.27

Коэф-т Омега

CBZ:

0.96

FNGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

CBZ:

-0.49

FNGG:

0.64

Коэф-т Мартина

CBZ:

-0.95

FNGG:

2.44

Индекс Язвы

CBZ:

13.33%

FNGG:

17.22%

Дневная вол-ть

CBZ:

36.94%

FNGG:

64.14%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

CBZ:

-25.08%

FNGG:

-53.74%

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -18.83%, что значительно выше, чем у FNGG с доходностью -20.43%.

CBZ

С начала года

-18.83%

1 месяц

-10.34%

6 месяцев

-0.18%

1 год

-15.20%

5 лет

24.59%

10 лет

21.97%

FNGG

С начала года

-20.43%

1 месяц

-8.72%

6 месяцев

-3.45%

1 год

34.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBZ и FNGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг риск-скорректированной доходности CBZ, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBZ, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBZ: -0.34
FNGG: 0.66
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBZ: -0.21
FNGG: 1.27
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBZ: 0.96
FNGG: 1.17
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в -0.49, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBZ: -0.49
FNGG: 0.64
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBZ: -0.95
FNGG: 2.44

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.34
0.66
CBZ
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и FNGG

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.

TTM2024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		1.17%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и FNGG

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.08%
-53.74%
CBZ
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и FNGG

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 19.34%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 38.82%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.34%
38.82%
CBZ
FNGG