PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBZ с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBZ с FNGG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBZ (CBIZ, Inc.) is a stock, while FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Over the past 3 years, CBZ returned -16.83%/yr vs 48.04%/yr for FNGG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -39.74%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 5.64%.

CBZ

1 день
6.07%
1 месяц
-5.68%
С начала года
-39.74%
6 месяцев
-41.80%
1 год
-56.14%
3 года*
-16.83%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
11.25%

FNGG

1 день
-4.89%
1 месяц
-7.16%
С начала года
5.64%
6 месяцев
2.41%
1 год
24.87%
3 года*
48.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		-39.74%-38.35%30.74%33.60%19.76%19.20%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		5.64%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between CBZ and FNGG is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.25

The correlation between CBZ and FNGG shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с AZZCBZ с BRBRCBZ с COOPCBZ с NVDACBZ с SPY
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

CBZ vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBZFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.05
0.57

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
1.04

-2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.13

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

0.58

-1.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

1.50

-2.77

CBZ vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -1.05, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBZ и FNGG

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-91.33%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-43.01%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-47.03%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.71%

-21.87%

-43.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.06%

-55.56%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.12%

16.65%

+27.47%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и FNGG

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 16.40%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 21.11%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

21.11%

-4.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

44.75%

35.05%

+9.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.69%

43.67%

+10.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.69%

67.80%

-33.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.15%

67.80%

-36.65%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и FNGG

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		11.22%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Часто задаваемые вопросы

CBZ and FNGG have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGG has higher volatility (21.11%) compared to CBZ (16.40%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs FNGG's -91.33%.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор