PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBZ с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CBZ и FNGG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CBZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
151.24%
-22.66%
CBZ
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

0.95

FNGG:

2.19

Коэф-т Сортино

CBZ:

1.31

FNGG:

2.55

Коэф-т Омега

CBZ:

1.23

FNGG:

1.34

Коэф-т Кальмара

CBZ:

1.22

FNGG:

1.47

Коэф-т Мартина

CBZ:

2.74

FNGG:

9.38

Индекс Язвы

CBZ:

11.50%

FNGG:

11.44%

Дневная вол-ть

CBZ:

33.00%

FNGG:

49.08%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

CBZ:

-5.55%

FNGG:

-40.28%

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность 29.81%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 104.16%.


CBZ

С начала года

29.81%

1 месяц

4.31%

6 месяцев

8.30%

1 год

30.90%

5 лет

23.70%

10 лет

25.26%

FNGG

С начала года

104.16%

1 месяц

13.14%

6 месяцев

31.56%

1 год

101.88%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.952.19
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.312.55
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.231.34
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.221.47
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.002.749.38
CBZ
FNGG

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.95
2.19
CBZ
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и FNGG

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.


TTM202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
0.65%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и FNGG

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.55%
-40.28%
CBZ
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и FNGG

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 7.89%, в то время как у Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.89%
14.32%
CBZ
FNGG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab