PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBZ с FNGG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBZ с FNGG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBZ (CBIZ, Inc.) is a stock, while FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Over the past 3 years, CBZ returned -7.34%/yr vs 47.01%/yr for FNGG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBZ и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью 15.08%.

CBZ

1 день
6.62%
1 месяц
26.12%
6 месяцев
-16.56%
С начала года
-14.81%
1 год
-41.86%
3 года*
-7.34%
5 лет*
6.32%
10 лет*
14.85%

FNGG

1 день
-3.52%
1 месяц
1.33%
6 месяцев
19.44%
С начала года
15.08%
1 год
24.13%
3 года*
47.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBZ и FNGG

2026 (YTD)20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		-14.81%-38.35%30.74%33.60%19.76%19.20%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.08%27.21%98.76%204.23%-87.15%-4.05%

Correlation

The correlation between CBZ and FNGG is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.24

The correlation between CBZ and FNGG shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CBIZ, Inc.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Часто сравнивают с CBZ:
CBZ с HWMCBZ с ETSYCBZ с AZZCBZ с COOPCBZ с BRBRCBZ с NVDACBZ с SPY
Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с SOXLFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с TECL

Доходность на риск

CBZ vs. FNGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBZ
Ранг доходности на риск CBZ: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBZ: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBZ: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBZ: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBZ c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBZFNGGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.76
0.56

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.91
1.02

-1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.12

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.62

0.56

-1.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.91

1.41

-2.32

CBZ vs. FNGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа FNGG равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBZ и FNGG

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.13%, что больше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и FNGG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBZFNGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.13%

-91.33%

-4.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-67.69%

-43.01%

-24.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-71.64%

-47.03%

-24.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-71.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.52%

-14.89%

-36.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.08%

-55.06%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

46.17%

17.17%

+29.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и FNGG

CBIZ, Inc. (CBZ) имеет более высокую волатильность в 18.38% по сравнению с Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) с волатильностью 13.24%. Это указывает на то, что CBZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBZFNGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.38%

13.24%

+5.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.63%

35.36%

+11.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

43.49%

+11.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.25%

67.44%

-32.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.41%

67.44%

-36.03%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и FNGG

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 10.34%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CBZ
CBIZ, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		10.34%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%

Часто задаваемые вопросы

CBZ and FNGG have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBZ has higher volatility (18.38%) compared to FNGG (13.24%). In terms of maximum drawdown, CBZ dropped -96.13% vs FNGG's -91.33%.

FNGG currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBZ и FNGG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор