PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CBZ с AZZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CBZ и AZZ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности CBZ и AZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.07%
7.72%
CBZ
AZZ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBZ:

0.87

AZZ:

1.59

Коэф-т Сортино

CBZ:

1.23

AZZ:

2.18

Коэф-т Омега

CBZ:

1.22

AZZ:

1.29

Коэф-т Кальмара

CBZ:

1.11

AZZ:

3.42

Коэф-т Мартина

CBZ:

2.50

AZZ:

8.25

Индекс Язвы

CBZ:

11.49%

AZZ:

7.02%

Дневная вол-ть

CBZ:

32.96%

AZZ:

36.47%

Макс. просадка

CBZ:

-96.16%

AZZ:

-74.83%

Текущая просадка

CBZ:

-7.71%

AZZ:

-12.58%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBZ:

$4.10B

AZZ:

$2.69B

EPS

CBZ:

$2.37

AZZ:

$1.44

Цена/прибыль

CBZ:

34.46

AZZ:

62.47

PEG коэффициент

CBZ:

1.30

AZZ:

1.19

Общая выручка (12 мес.)

CBZ:

$1.68B

AZZ:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBZ:

$231.27M

AZZ:

$287.23M

EBITDA (12 мес.)

CBZ:

$222.30M

AZZ:

$251.15M

Доходность по периодам

С начала года, CBZ показывает доходность 26.84%, что значительно ниже, чем у AZZ с доходностью 45.82%. За последние 10 лет акции CBZ превзошли акции AZZ по среднегодовой доходности: 24.79% против 7.56% соответственно.


CBZ

С начала года

26.84%

1 месяц

3.10%

6 месяцев

3.21%

1 год

28.42%

5 лет

23.17%

10 лет

24.79%

AZZ

С начала года

45.82%

1 месяц

-1.27%

6 месяцев

6.54%

1 год

55.00%

5 лет

13.95%

10 лет

7.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CBZ c AZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CBIZ, Inc. (CBZ) и AZZ Inc. (AZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CBZ, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.871.59
Коэффициент Сортино CBZ, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.232.18
Коэффициент Омега CBZ, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.221.29
Коэффициент Кальмара CBZ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.113.42
Коэффициент Мартина CBZ, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.002.508.25
CBZ
AZZ

Показатель коэффициента Шарпа CBZ на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AZZ равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBZ и AZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.87
1.59
CBZ
AZZ

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBZ и AZZ

CBZ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CBZ
CBIZ, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZZ
AZZ Inc.
0.81%1.17%1.69%1.23%1.43%1.48%1.68%1.33%0.97%1.08%1.21%1.15%

Просадки

Сравнение просадок CBZ и AZZ

Максимальная просадка CBZ за все время составила -96.16%, что больше максимальной просадки AZZ в -74.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBZ и AZZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.71%
-12.58%
CBZ
AZZ

Волатильность

Сравнение волатильности CBZ и AZZ

Текущая волатильность для CBIZ, Inc. (CBZ) составляет 7.81%, в то время как у AZZ Inc. (AZZ) волатильность равна 14.14%. Это указывает на то, что CBZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.81%
14.14%
CBZ
AZZ

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBZ и AZZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CBIZ, Inc. и AZZ Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab