PortfoliosLab logo
Сравнение CAMT с POOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAMT и POOL составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и POOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Pool Corporation (POOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,095.63%
5,082.26%
CAMT
POOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

POOL:

-0.66

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

POOL:

-0.83

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

POOL:

0.90

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

POOL:

-0.44

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

POOL:

-1.87

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

POOL:

11.33%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

POOL:

32.31%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

POOL:

-75.71%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

POOL:

-47.54%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

POOL:

$11.00B

EPS

CAMT:

$2.42

POOL:

$10.68

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

POOL:

27.30

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

POOL:

1.81

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

POOL:

2.09

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

POOL:

8.88

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

POOL:

$4.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

POOL:

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

POOL:

$543.22M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у POOL с доходностью -14.17%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции POOL по среднегодовой доходности: 35.57% против 17.30% соответственно.


CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

POOL

С начала года

-14.17%

1 месяц

-10.05%

6 месяцев

-19.78%

1 год

-20.37%

5 лет

6.67%

10 лет

17.30%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и POOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина

POOL
Ранг риск-скорректированной доходности POOL, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POOL, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POOL, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POOL, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POOL, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c POOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Pool Corporation (POOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
POOL: -0.66
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
POOL: -0.83
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
POOL: 0.90
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
POOL: -0.44
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
POOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа POOL равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и POOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.66
CAMT
POOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и POOL

CAMT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность POOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%0.00%0.00%0.00%
POOL
Pool Corporation
1.65%1.38%1.08%1.26%0.53%0.61%0.99%1.16%1.10%1.14%1.24%1.34%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и POOL

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, что больше максимальной просадки POOL в -75.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и POOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-47.54%
CAMT
POOL

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и POOL

Camtek Ltd (CAMT) имеет более высокую волатильность в 29.96% по сравнению с Pool Corporation (POOL) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что CAMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
14.52%
CAMT
POOL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и POOL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Pool Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию