PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAMT с MOD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CAMT с MOD

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAMT или MOD.

Корреляция

Корреляция между CAMT и MOD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и MOD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,095.63%
311.93%
CAMT
MOD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.20

MOD:

-0.12

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.16

MOD:

0.34

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

MOD:

1.05

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.21

MOD:

-0.17

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.35

MOD:

-0.40

Индекс Язвы

CAMT:

37.25%

MOD:

22.14%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

MOD:

74.21%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

MOD:

-97.53%

Текущая просадка

CAMT:

-51.51%

MOD:

-43.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$3.03B

MOD:

$4.27B

EPS

CAMT:

$2.42

MOD:

$2.97

Коэффициент P/E

CAMT:

27.50

MOD:

27.32

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

MOD:

0.58

Коэффициент P/S

CAMT:

7.07

MOD:

1.68

Коэффициент P/B

CAMT:

5.52

MOD:

4.99

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

MOD:

$1.94B

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

MOD:

$479.70M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

MOD:

$271.30M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.61%, что значительно выше, чем у MOD с доходностью -30.02%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции MOD по среднегодовой доходности: 35.57% против 20.62% соответственно.

CAMT

С начала года

-17.61%

1 месяц

5.69%

6 месяцев

-14.31%

1 год

-19.00%

5 лет

45.51%

10 лет

35.57%

MOD

С начала года

-30.02%

1 месяц

1.46%

6 месяцев

-36.24%

1 год

-16.14%

5 лет

80.03%

10 лет

20.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и MOD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
MOD
Ранг риск-скорректированной доходности MOD, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MOD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOD, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOD, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c MOD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.20
MOD: -0.12
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.16
MOD: 0.34
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
MOD: 1.05
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.21
MOD: -0.17
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.35, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.35
MOD: -0.40

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа MOD равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и MOD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.12
CAMT
MOD

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и MOD

Ни CAMT, ни MOD не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd		0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
MOD
Modine Manufacturing Company		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и MOD

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке MOD в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и MOD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.51%
-43.35%
CAMT
MOD

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и MOD

Camtek Ltd (CAMT) и Modine Manufacturing Company (MOD) имеют волатильность 29.96% и 30.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.96%
30.16%
CAMT
MOD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и MOD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Modine Manufacturing Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию