PortfoliosLab logo
Сравнение CAMT с ONTO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CAMT и ONTO составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAMT и ONTO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,102.64%
276.66%
CAMT
ONTO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAMT:

-0.18

ONTO:

-0.40

Коэф-т Сортино

CAMT:

0.19

ONTO:

-0.19

Коэф-т Омега

CAMT:

1.02

ONTO:

0.98

Коэф-т Кальмара

CAMT:

-0.19

ONTO:

-0.47

Коэф-т Мартина

CAMT:

-0.32

ONTO:

-1.04

Индекс Язвы

CAMT:

37.11%

ONTO:

25.49%

Дневная вол-ть

CAMT:

65.84%

ONTO:

66.03%

Макс. просадка

CAMT:

-97.74%

ONTO:

-98.56%

Текущая просадка

CAMT:

-51.22%

ONTO:

-47.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CAMT:

$2.92B

ONTO:

$5.86B

EPS

CAMT:

$2.42

ONTO:

$4.05

Коэффициент P/E

CAMT:

26.43

ONTO:

29.63

Коэффициент PEG

CAMT:

0.98

ONTO:

0.64

Коэффициент P/S

CAMT:

6.80

ONTO:

5.94

Коэффициент P/B

CAMT:

5.31

ONTO:

3.04

Общая выручка (12 мес.)

CAMT:

$332.22M

ONTO:

$758.48M

Валовая прибыль (12 мес.)

CAMT:

$161.73M

ONTO:

$384.61M

EBITDA (12 мес.)

CAMT:

$85.70M

ONTO:

$191.50M

Доходность по периодам

С начала года, CAMT показывает доходность -17.12%, что значительно выше, чем у ONTO с доходностью -24.58%. За последние 10 лет акции CAMT превзошли акции ONTO по среднегодовой доходности: 35.32% против 23.59% соответственно.


CAMT

С начала года

-17.12%

1 месяц

0.28%

6 месяцев

-13.73%

1 год

-13.58%

5 лет

47.34%

10 лет

35.32%

ONTO

С начала года

-24.58%

1 месяц

-9.40%

6 месяцев

-38.04%

1 год

-28.88%

5 лет

31.23%

10 лет

23.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAMT и ONTO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAMT
Ранг риск-скорректированной доходности CAMT, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAMT, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMT, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMT, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMT, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

ONTO
Ранг риск-скорректированной доходности ONTO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ONTO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONTO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONTO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONTO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAMT c ONTO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Camtek Ltd (CAMT) и Onto Innovation Inc. (ONTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAMT, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CAMT: -0.18
ONTO: -0.40
Коэффициент Сортино CAMT, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CAMT: 0.19
ONTO: -0.19
Коэффициент Омега CAMT, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CAMT: 1.02
ONTO: 0.98
Коэффициент Кальмара CAMT, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CAMT: -0.19
ONTO: -0.47
Коэффициент Мартина CAMT, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CAMT: -0.32
ONTO: -1.04

Показатель коэффициента Шарпа CAMT на текущий момент составляет -0.18, что выше коэффициента Шарпа ONTO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMT и ONTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.40
CAMT
ONTO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMT и ONTO

Ни CAMT, ни ONTO не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017
CAMT
Camtek Ltd
0.00%1.65%0.00%0.00%0.00%0.00%1.57%2.07%2.45%
ONTO
Onto Innovation Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMT и ONTO

Максимальная просадка CAMT за все время составила -97.74%, примерно равная максимальной просадке ONTO в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMT и ONTO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.22%
-47.19%
CAMT
ONTO

Волатильность

Сравнение волатильности CAMT и ONTO

Текущая волатильность для Camtek Ltd (CAMT) составляет 30.14%, в то время как у Onto Innovation Inc. (ONTO) волатильность равна 34.16%. Это указывает на то, что CAMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.14%
34.16%
CAMT
ONTO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CAMT и ONTO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Camtek Ltd и Onto Innovation Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию