Сравнение CBSH с UVV
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 4.57%/yr for UVV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и UVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у UVV с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 9.19% против 4.57% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
UVV
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 3.82%
- 6 месяцев
- 1.27%
- С начала года
- 5.88%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- 4.57%
- Всё время*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам CBSH и UVV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
UVV Universal Corporation | 5.88% | 2.27% | -13.39% | 35.79% | 1.82% | 19.59% | -8.96% | 11.08% | 7.79% | -14.79% |
Correlation
The correlation between CBSH and UVV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1988 г. | 0.28 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
UVV:
$1.33B
CBSH:
$4.17
UVV:
$1.94
CBSH:
14.11
UVV:
27.41
CBSH:
3.80
UVV:
0.40
CBSH:
$2.17B
UVV:
$2.21B
CBSH:
$1.74B
UVV:
$412.39M
CBSH:
$831.00M
UVV:
$212.91M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. UVV — Ранг доходности на риск
CBSH
UVV
Сравнение CBSH c UVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | UVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.06 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.31 | -0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.61 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и UVV
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и UVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -69.75% | +25.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -13.48% | -7.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -29.70% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -29.70% | -8.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -45.68% | +7.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -12.03% | +2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -18.58% | +9.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 6.83% | +6.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и UVV
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | UVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.51% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 19.42% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 23.76% | -3.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 24.60% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 28.98% | -2.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и UVV
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности UVV в 6.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
UVV Universal Corporation | 6.17% | 6.18% | 5.87% | 4.72% | 5.95% | 5.64% | 6.30% | 5.29% | 4.80% | 4.11% | 3.33% | 3.71% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и UVV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CBSH and UVV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVV has higher volatility (6.51%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs UVV's -69.75%.
UVV currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и UVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор