PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с UVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBSH с UVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and UVV (Universal Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while UVV operates in Tobacco (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 5.09%/yr for UVV. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и UVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Universal Corporation (UVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 3.13%, а UVV немного выше – 3.14%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции UVV по среднегодовой доходности: 8.13% против 5.09% соответственно.

CBSH

1 день
0.68%
1 месяц
3.47%
С начала года
3.13%
6 месяцев
3.39%
1 год
-9.82%
3 года*
8.69%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
8.13%

UVV

1 день
-1.88%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.14%
6 месяцев
4.14%
1 год
-7.53%
3 года*
7.54%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и UVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		3.13%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
UVV
Universal Corporation		3.14%2.27%-13.39%35.79%1.82%19.59%-8.96%11.08%7.79%-14.79%

Correlation

The correlation between CBSH and UVV is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 1988 г.

0.28

The correlation between CBSH and UVV shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

CBSH:

$4.20

UVV:

$1.73

Коэффициент P/E

CBSH:

12.71

UVV:

30.51

Коэффициент P/S

CBSH:

3.49

UVV:

0.45

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.10B

UVV:

$2.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.31B

UVV:

$412.39M

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$614.94M

UVV:

$212.91M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Universal Corporation

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с XLF
Часто сравнивают с UVV:
UVV с MOUVV с BTIUVV с AYUVV с VOOUVV с SCHDUVV с SPYUVV с EXPD

Доходность на риск

CBSH vs. UVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UVV
Ранг доходности на риск UVV: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVV: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVV: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVV: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c UVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Universal Corporation (UVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBSHUVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
-0.32

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.49
-0.26

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.96

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.42

-0.50

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.68

-0.83

+0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBSH vs. UVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа UVV равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и UVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBSHUVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

-0.32

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.19

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.18

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.28

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CBSH и UVV

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки UVV в -69.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и UVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHUVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-69.75%

+25.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-15.23%

-8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-29.70%

+2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-29.70%

-8.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-45.68%

+7.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.18%

-14.30%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.23%

-18.59%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

9.04%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и UVV

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Universal Corporation (UVV) волатильность равна 10.11%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHUVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.34%

10.11%

-4.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

18.46%

-4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.05%

23.77%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

24.57%

-0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

28.94%

-2.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и UVV

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности UVV в 6.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		2.04%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
UVV
Universal Corporation		6.22%6.18%5.87%4.72%5.95%5.64%6.30%5.29%4.80%4.11%3.33%3.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и UVV

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Universal Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20222023202420252026
475.69M
0
(CBSH) Общая выручка
(UVV) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

CBSH and UVV have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVV has higher volatility (10.11%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs UVV's -69.75%.

UVV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и UVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор