Сравнение CBSH с TR
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while TR operates in Confectioners (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 3.00%/yr for TR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у TR с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции TR по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.00% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
TR
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.64%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- 13.98%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам CBSH и TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 7.02% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
Correlation
The correlation between CBSH and TR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.30 |
The correlation between CBSH and TR shifts across timeframes, from 0.16 (3 years) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
TR:
$2.85B
CBSH:
$4.20
TR:
$1.36
CBSH:
12.71
TR:
27.99
CBSH:
5.11
TR:
2.36
CBSH:
3.49
TR:
3.79
CBSH:
1.81
TR:
3.00
CBSH:
$2.10B
TR:
$735.61M
CBSH:
$1.31B
TR:
$257.59M
CBSH:
$614.94M
TR:
$138.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. TR — Ранг доходности на риск
CBSH
TR
Сравнение CBSH c TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Tootsie Roll Industries, Inc. (TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.70 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.60 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.53 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.12 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.31 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и TR
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке TR в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -44.74% | +0.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -20.03% | -3.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -24.37% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -36.41% | -1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -36.41% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -15.24% | -2.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -16.76% | +7.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 8.76% | +5.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и TR
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.00% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 16.41% | -2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 26.36% | -5.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.97% | -0.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 25.27% | +1.21% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и TR
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TR в 0.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.93% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и TR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Tootsie Roll Industries, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и TR
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and TR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (9.00%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs TR's -44.74%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор