Сравнение CBSH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или SPY.
Корреляция
Корреляция между CBSH и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SPY
Основные характеристики
CBSH:
1.11
SPY:
2.21
CBSH:
1.78
SPY:
2.93
CBSH:
1.22
SPY:
1.41
CBSH:
0.90
SPY:
3.26
CBSH:
5.38
SPY:
14.43
CBSH:
4.75%
SPY:
1.90%
CBSH:
23.08%
SPY:
12.41%
CBSH:
-45.05%
SPY:
-55.19%
CBSH:
-10.65%
SPY:
-2.74%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 26.18%, а SPY немного ниже – 25.54%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.49% против 12.97% соответственно.
CBSH
26.18%
-6.38%
23.36%
25.59%
4.06%
8.49%
SPY
25.54%
-0.42%
8.90%
25.98%
14.66%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SPY
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности SPY в 0.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.65% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% | 1.24% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.86% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SPY
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SPY
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 6.14% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.