Сравнение CBSH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или SPY.
Корреляция
Корреляция между CBSH и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SPY
Основные характеристики
CBSH:
1.47
SPY:
1.75
CBSH:
2.32
SPY:
2.36
CBSH:
1.28
SPY:
1.32
CBSH:
1.21
SPY:
2.66
CBSH:
6.27
SPY:
11.01
CBSH:
5.29%
SPY:
2.03%
CBSH:
22.54%
SPY:
12.77%
CBSH:
-45.05%
SPY:
-55.19%
CBSH:
-9.29%
SPY:
-2.12%
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 2.70%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 2.36%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 9.00% против 12.97% соответственно.
CBSH
2.70%
-2.69%
6.71%
31.73%
4.69%
9.00%
SPY
2.36%
-1.61%
7.41%
19.65%
15.00%
12.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CBSH и SPY
CBSH
SPY
Сравнение CBSH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SPY
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.57% | 1.61% | 2.02% | 1.56% | 1.40% | 1.44% | 1.32% | 1.32% | 1.26% | 1.16% | 1.45% | 1.35% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SPY
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.05%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SPY
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.