Сравнение CBSH с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или SPY.
Основные характеристики
| CBSH | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.63% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 61.95% | 37.73% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 15.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 13.38% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.25 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.32 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 21.51 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 24.89% | 12.20% |
| Макс. просадка | -45.07% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CBSH и SPY составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и SPY
С начала года, CBSH показывает доходность 36.63%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и SPY
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и SPY
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и SPY
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.92%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.