Сравнение CBSH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FXAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBSH и FXAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | -5.34% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | -4.34% | 17.84% | 25.01% | 26.29% | -18.14% | 28.71% | 18.42% | 31.48% | -4.43% | 21.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 7.90% против 14.08% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -15.12%
- 3 года*
- 1.19%
- 5 лет*
- -2.27%
- 10 лет*
- 7.90%
FXAIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.30%
- 5 лет*
- 11.79%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск
CBSH
FXAIX
Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | FXAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | 0.97 | -1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | 1.49 | -2.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.23 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 1.52 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 7.30 | -8.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 0.97 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.70 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.78 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.76 | -0.27 |
Корреляция
Корреляция между CBSH и FXAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности FXAIX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.18% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.16% | 1.11% | 1.25% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FXAIX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBSH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -33.79% | -10.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -12.13% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.23% | -24.50% | -13.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -33.79% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.90% | -6.23% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.18% | -3.83% | -5.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 2.53% | +10.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FXAIX
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 5.17% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBSH | FXAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.34% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.07% | 9.53% | +7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.17% | 18.32% | +5.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.42% | 16.92% | +7.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.49% | 18.05% | +8.44% |