Сравнение CBSH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или FXAIX.
Основные характеристики
| CBSH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 36.63% | 27.28% |
| Дох-ть за 1 год | 61.95% | 37.86% |
| Дох-ть за 3 года | 2.68% | 10.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.47% | 16.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.83% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.43 | 3.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.68 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.61 |
| Коэф-т Кальмара | 1.56 | 4.74 |
| Коэф-т Мартина | 13.15 | 21.47 |
| Индекс Язвы | 4.60% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 24.89% | 12.29% |
| Макс. просадка | -45.07% | -33.79% |
| Текущая просадка | -0.74% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CBSH и FXAIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FXAIX
С начала года, CBSH показывает доходность 36.63%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью 27.28%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.50% | 2.02% | 1.49% | 1.34% | 1.37% | 1.26% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FXAIX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FXAIX
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 11.47% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.