PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBSH с FXAIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) is a stock, while FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, CBSH returned 9.02%/yr vs 15.80%/yr for FXAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 8.06%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.79%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 9.02% против 15.80% соответственно.

CBSH

1 день
1.60%
1 месяц
7.42%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.29%
1 год
-2.29%
3 года*
14.52%
5 лет*
1.03%
10 лет*
9.02%

FXAIX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
8.79%
1 год
25.51%
3 года*
21.39%
5 лет*
13.60%
10 лет*
15.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		8.06%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		9.79%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Correlation

The correlation between CBSH and FXAIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2011 г.

0.57

Over the past year, the correlation between CBSH and FXAIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с XLFCBSH с VOOCBSH с SCHD
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

CBSH vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHFXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.11
2.15

-2.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.01
2.91

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.39

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.10

3.02

-3.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

13.62

-13.78

CBSH vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.11, что ниже коэффициента Шарпа FXAIX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и FXAIX

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-33.79%

-10.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-8.89%

-14.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-18.76%

-8.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-24.50%

-13.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-33.79%

-4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.27%

-1.72%

-12.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-3.79%

-5.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.63%

1.97%

+12.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и FXAIX

Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.68%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.75%

9.84%

+3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

12.50%

+8.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.20%

17.00%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.43%

18.12%

+8.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности FXAIX в 1.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.94%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.04%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

CBSH and FXAIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CBSH has higher volatility (5.11%) compared to FXAIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs FXAIX's -33.79%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и FXAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор