Сравнение CBSH с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBSH или FXAIX.
Основные характеристики
| CBSH | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.41% | 9.26% |
| Дох-ть за 1 год | 18.05% | 27.32% |
| Дох-ть за 3 года | -5.20% | 8.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.23% | 14.48% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.18% | 12.85% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 2.36 |
| Дневная вол-ть | 27.24% | 11.58% |
| Макс. просадка | -45.07% | -33.79% |
| Current Drawdown | -15.53% | -1.17% |
Корреляция
Корреляция между CBSH и FXAIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FXAIX
С начала года, CBSH показывает доходность 5.41%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 9.26%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 8.18% против 12.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBSH c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FXAIX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FXAIX в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.88% | 1.95% | 1.43% | 1.33% | 1.37% | 1.21% | 1.26% | 1.20% | 1.11% | 1.38% | 1.29% | 1.19% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.34% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 2.06% | 2.72% | 1.97% | 2.52% | 2.83% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FXAIX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -45.07%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FXAIX
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.