Сравнение CBSH с MSEX
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and MSEX (Middlesex Water Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while MSEX operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 5.14%/yr for MSEX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и MSEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 13.50%, а MSEX немного выше – 14.16%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции MSEX по среднегодовой доходности: 9.19% против 5.14% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
MSEX
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 9.09%
- 6 месяцев
- 5.69%
- С начала года
- 14.16%
- 1 год
- 7.56%
- 3 года*
- -10.05%
- 5 лет*
- -8.05%
- 10 лет*
- 5.14%
- Всё время*
- 10.55%
Сравнение доходности по годам CBSH и MSEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
MSEX Middlesex Water Company | 14.16% | -1.65% | -18.00% | -15.19% | -33.75% | 68.50% | 15.78% | 21.12% | 36.54% | -4.92% |
Correlation
The correlation between CBSH and MSEX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
MSEX:
$1.06B
CBSH:
$4.17
MSEX:
$3.60
CBSH:
14.11
MSEX:
15.76
CBSH:
5.67
MSEX:
2.58
CBSH:
3.80
MSEX:
3.48
CBSH:
$2.17B
MSEX:
$199.11M
CBSH:
$1.74B
MSEX:
$66.33M
CBSH:
$831.00M
MSEX:
$86.27M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. MSEX — Ранг доходности на риск
CBSH
MSEX
Сравнение CBSH c MSEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Middlesex Water Company (MSEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | MSEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 0.36 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 0.63 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и MSEX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки MSEX в -60.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и MSEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -60.51% | +15.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -21.04% | -0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -44.52% | +16.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -60.51% | +22.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -60.51% | +22.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -48.27% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -12.97% | +3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 12.08% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и MSEX
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Middlesex Water Company (MSEX) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | MSEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 6.65% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 18.43% | -4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 30.03% | -9.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 30.41% | -6.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 32.31% | -5.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и MSEX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности MSEX в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
MSEX Middlesex Water Company | 2.50% | 2.74% | 2.50% | 1.92% | 1.50% | 1.16% | 1.44% | 1.54% | 1.71% | 2.15% | 1.88% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и MSEX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Middlesex Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и MSEX
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
MSEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 48.71M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
MSEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила об операционной прибыли в 13.10M при выручке в 48.71M, что соответствует операционной рентабельности 26.9%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
MSEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Middlesex Water Company сообщила о чистой прибыли в 10.61M при выручке в 48.71M, что соответствует чистой рентабельности 21.8%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and MSEX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSEX has higher volatility (6.65%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs MSEX's -60.51%.
MSEX currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и MSEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор