Сравнение CBSH с KMB
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and KMB (Kimberly-Clark Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while KMB operates in Household & Personal Products (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 1.37%/yr for KMB. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и KMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно выше, чем у KMB с доходностью 10.35%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции KMB по среднегодовой доходности: 9.19% против 1.37% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
KMB
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 5.77%
- 6 месяцев
- 12.09%
- С начала года
- 10.35%
- 1 год
- -10.77%
- 3 года*
- -3.71%
- 5 лет*
- -0.61%
- 10 лет*
- 1.37%
- Всё время*
- 10.89%
Сравнение доходности по годам CBSH и KMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 10.35% | -19.86% | 11.79% | -7.08% | -1.58% | 9.66% | 0.95% | 24.57% | -2.06% | 9.04% |
Correlation
The correlation between CBSH and KMB is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 1984 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
KMB:
$36.01B
CBSH:
$4.17
KMB:
$5.93
CBSH:
14.11
KMB:
18.30
CBSH:
5.67
KMB:
3.16
CBSH:
3.80
KMB:
2.19
CBSH:
1.95
KMB:
20.13
CBSH:
$2.17B
KMB:
$16.54B
CBSH:
$1.74B
KMB:
$5.93B
CBSH:
$831.00M
KMB:
$3.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. KMB — Ранг доходности на риск
CBSH
KMB
Сравнение CBSH c KMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Kimberly-Clark Corporation (KMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | KMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.95 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.37 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -0.54 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и KMB
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки KMB в -36.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и KMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -36.97% | -7.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -29.60% | +8.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -34.06% | +6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -34.06% | -3.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -34.06% | -4.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -22.08% | +12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -8.88% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 20.10% | -7.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и KMB
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.92%, в то время как у Kimberly-Clark Corporation (KMB) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | KMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 8.95% | -4.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 18.53% | -4.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 27.01% | -6.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 20.57% | +3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 21.23% | +5.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и KMB
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности KMB в 4.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
KMB Kimberly-Clark Corporation | 4.68% | 5.00% | 3.72% | 3.88% | 3.42% | 3.19% | 3.17% | 3.00% | 3.51% | 3.22% | 3.22% | 2.77% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и KMB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Kimberly-Clark Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и KMB
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
KMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.53B при выручке в 4.16B, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
KMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила об операционной прибыли в 753.00M при выручке в 4.16B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
KMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Kimberly-Clark Corporation сообщила о чистой прибыли в 521.00M при выручке в 4.16B, что соответствует чистой рентабельности 12.5%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and KMB have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMB has higher volatility (8.95%) compared to CBSH (4.92%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs KMB's -36.97%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и KMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор