Сравнение CBSH с ITW
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and ITW (Illinois Tool Works Inc.) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ITW operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 11.44%/yr for ITW. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и ITW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBSH показывает доходность 3.13%, а ITW немного ниже – 3.12%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям ITW по среднегодовой доходности: 8.13% против 11.44% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
ITW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 3.12%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 4.08%
- 10 лет*
- 11.44%
Сравнение доходности по годам CBSH и ITW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 3.12% | -0.43% | -0.97% | 21.56% | -8.46% | 23.60% | 16.42% | 45.60% | -22.10% | 38.92% |
Correlation
The correlation between CBSH and ITW is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 1987 г. | 0.36 |
The correlation between CBSH and ITW shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$4.20
ITW:
$14.33
CBSH:
12.71
ITW:
17.61
CBSH:
5.11
ITW:
2.92
CBSH:
3.49
ITW:
3.40
CBSH:
$2.10B
ITW:
$16.22B
CBSH:
$1.31B
ITW:
$7.16B
CBSH:
$614.94M
ITW:
$4.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. ITW — Ранг доходности на риск
CBSH
ITW
Сравнение CBSH c ITW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Illinois Tool Works Inc. (ITW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | ITW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.06 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.26 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.59 | -1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.22 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.19 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.48 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.51 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и ITW
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ITW в -54.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и ITW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -54.90% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -17.44% | -6.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -20.63% | -7.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -28.05% | -9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -37.85% | -0.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -15.22% | -2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -9.83% | +0.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 7.75% | +6.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и ITW
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с Illinois Tool Works Inc. (ITW) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | ITW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 3.43% | +1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 15.75% | -2.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 20.29% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 21.07% | +3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.81% | +2.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и ITW
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ITW в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
ITW Illinois Tool Works Inc. | 2.51% | 2.53% | 2.29% | 2.07% | 2.30% | 1.91% | 2.17% | 2.30% | 2.81% | 1.71% | 1.96% | 2.23% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и ITW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Illinois Tool Works Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и ITW
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ITW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.02B, что соответствует валовой рентабельности в 43.8%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ITW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.02B при выручке в 4.02B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
ITW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Illinois Tool Works Inc. сообщила о чистой прибыли в 768.00M при выручке в 4.02B, что соответствует чистой рентабельности 19.1%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and ITW have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (5.34%) compared to ITW (3.43%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs ITW's -54.90%.
ITW currently has the higher Sharpe Ratio (0.22 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и ITW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор