Сравнение CBSH с HRL
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and HRL (Hormel Foods Corporation) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while HRL operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs -0.65%/yr for HRL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и HRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у HRL с доходностью 7.27%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции HRL по среднегодовой доходности: 8.88% против -0.65% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
HRL
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 24.31%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 5.70%
- 1 год
- -16.31%
- 3 года*
- -11.95%
- 5 лет*
- -9.78%
- 10 лет*
- -0.65%
Сравнение доходности по годам CBSH и HRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
HRL Hormel Foods Corporation | 7.27% | -21.27% | 1.21% | -27.49% | -4.67% | 6.99% | 5.38% | 7.85% | 19.68% | 6.72% |
Correlation
The correlation between CBSH and HRL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 1990 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
HRL:
$13.63B
CBSH:
$4.20
HRL:
$0.85
CBSH:
13.28
HRL:
29.19
CBSH:
3.65
HRL:
1.12
CBSH:
1.89
HRL:
1.25
CBSH:
$2.10B
HRL:
$12.22B
CBSH:
$1.31B
HRL:
$1.92B
CBSH:
$614.94M
HRL:
$868.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. HRL — Ранг доходности на риск
CBSH
HRL
Сравнение CBSH c HRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Hormel Foods Corporation (HRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | HRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.48 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -0.75 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и HRL
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки HRL в -58.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и HRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -58.46% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -34.29% | +10.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -46.94% | +19.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -58.46% | +20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -58.46% | +20.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -47.92% | +33.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.87% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 21.91% | -7.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и HRL
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у Hormel Foods Corporation (HRL) волатильность равна 12.54%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | HRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 12.54% | -8.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 20.70% | -7.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 29.58% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.09% | +0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.32% | +3.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и HRL
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности HRL в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
HRL Hormel Foods Corporation | 4.71% | 4.89% | 3.60% | 3.43% | 2.28% | 2.01% | 2.00% | 1.86% | 1.76% | 1.87% | 1.67% | 1.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и HRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Hormel Foods Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и HRL
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о валовой прибыли в 518.51M при выручке в 2.97B, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила об операционной прибыли в 217.11M при выручке в 2.97B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
HRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hormel Foods Corporation сообщила о чистой прибыли в 157.50M при выручке в 2.97B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and HRL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HRL has higher volatility (12.54%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs HRL's -58.46%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и HRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор