Сравнение CBSH с FRT
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and FRT (Federal Realty Investment Trust) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while FRT operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, CBSH returned 9.19%/yr vs 1.00%/yr for FRT. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и FRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у FRT с доходностью 28.54%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции FRT по среднегодовой доходности: 9.19% против 1.00% соответственно.
CBSH
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.43%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- -2.56%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 9.19%
- Всё время*
- 12.23%
FRT
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.28%
- 6 месяцев
- 23.58%
- С начала года
- 28.54%
- 1 год
- 38.40%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 1.00%
- Всё время*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам CBSH и FRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 13.50% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 28.54% | -5.91% | 12.07% | 6.55% | -22.66% | 65.97% | -30.66% | 12.51% | -8.10% | -3.59% |
Correlation
The correlation between CBSH and FRT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.30 |
The correlation between CBSH and FRT shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.57B
FRT:
$10.85B
CBSH:
$4.17
FRT:
$5.87
CBSH:
14.11
FRT:
21.38
CBSH:
5.67
FRT:
1.29
CBSH:
3.80
FRT:
8.26
CBSH:
1.95
FRT:
3.45
CBSH:
$2.17B
FRT:
$1.31B
CBSH:
$1.74B
FRT:
$703.03M
CBSH:
$831.00M
FRT:
$1.09B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. FRT — Ранг доходности на риск
CBSH
FRT
Сравнение CBSH c FRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Federal Realty Investment Trust (FRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | FRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.38 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 5.54 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | 13.87 | -14.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и FRT
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки FRT в -57.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -57.42% | +12.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.29% | -6.96% | -14.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -27.38% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -34.99% | -3.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -56.47% | +18.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.95% | -0.34% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.76% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.92% | 2.78% | +10.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и FRT
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Federal Realty Investment Trust (FRT) имеют волатильность 4.92% и 4.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | FRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.92% | 4.73% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.80% | 12.44% | +1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.76% | 17.29% | +3.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.08% | 23.12% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.39% | 29.48% | -3.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и FRT
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FRT в 3.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.85% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
FRT Federal Realty Investment Trust | 3.60% | 4.39% | 2.93% | 4.21% | 4.26% | 3.12% | 4.96% | 3.22% | 3.42% | 2.98% | 2.70% | 2.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и FRT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Federal Realty Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и FRT
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 398.91M при выручке в 498.91M, что соответствует валовой рентабельности в 80.0%.
FRT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 241.87M при выручке в 341.08M, что соответствует валовой рентабельности в 70.9%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 205.94M при выручке в 498.91M, что соответствует операционной рентабельности 41.3%.
FRT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 116.27M при выручке в 341.08M, что соответствует операционной рентабельности 34.1%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 159.79M при выручке в 498.91M, что соответствует чистой рентабельности 32.0%.
FRT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Federal Realty Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 159.10M при выручке в 341.08M, что соответствует чистой рентабельности 46.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and FRT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (4.92%) compared to FRT (4.73%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs FRT's -57.42%.
FRT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и FRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор