PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBSH с FMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение CBSH с FMCB

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and FMCB (Farmers & Merchants Bancorp) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 10.11%/yr for FMCB. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CBSH и FMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно ниже, чем у FMCB с доходностью 19.88%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям FMCB по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.11% соответственно.

CBSH

1 день
1.34%
1 месяц
11.51%
С начала года
7.79%
6 месяцев
4.98%
1 год
-3.61%
3 года*
10.43%
5 лет*
0.72%
10 лет*
8.88%

FMCB

1 день
-1.17%
1 месяц
1.24%
С начала года
19.88%
6 месяцев
21.33%
1 год
34.49%
3 года*
12.14%
5 лет*
10.51%
10 лет*
10.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBSH и FMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		7.79%-10.16%24.71%-15.91%5.56%11.44%3.71%28.74%7.52%3.07%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		19.88%6.83%2.04%2.51%11.29%28.38%1.00%11.65%5.62%7.90%

Correlation

The correlation between CBSH and FMCB is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.02

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBSH:

$8.14B

FMCB:

$899.84M

EPS

CBSH:

$4.20

FMCB:

$136.25

Коэффициент P/E

CBSH:

13.28

FMCB:

9.70

Коэффициент PEG

CBSH:

5.34

FMCB:

0.76

Коэффициент P/S

CBSH:

3.65

FMCB:

2.97

Коэффициент P/B

CBSH:

1.89

FMCB:

1.37

Общая выручка (12 мес.)

CBSH:

$2.10B

FMCB:

$308.67M

Валовая прибыль (12 мес.)

CBSH:

$1.31B

FMCB:

$243.83M

EBITDA (12 мес.)

CBSH:

$614.94M

FMCB:

$131.11M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Commerce Bancshares, Inc.

Farmers & Merchants Bancorp

Часто сравнивают с CBSH:
CBSH с RFCBSH с NWNCBSH с BPOPCBSH с MOCBSH с VOOCBSH с SCHDCBSH с XLF
Часто сравнивают с FMCB:
FMCB с FNFFMCB с IETCFMCB с ARCCFMCB с SCHDFMCB с AGMFMCB с CVXFMCB с MO

Доходность на риск

CBSH vs. FMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBSH
Ранг доходности на риск CBSH: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBSH: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBSH: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBSH: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBSH: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBSH: 3939
Ранг коэф-та Мартина
FMCB
Ранг доходности на риск FMCB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMCB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMCB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMCB: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMCB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMCB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBSH c FMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Farmers & Merchants Bancorp (FMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBSHFMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
1.84

-2.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.09
2.92

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.39

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.15

4.83

-4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.25

13.24

-13.49

CBSH vs. FMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBSH на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа FMCB равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBSH и FMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBSH и FMCB

Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки FMCB в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и FMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBSHFMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.70%

-42.00%

-2.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.44%

-7.17%

-16.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.63%

-14.32%

-13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.02%

-16.91%

-21.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.23%

-25.24%

-12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-5.43%

-9.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.24%

-9.63%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.54%

2.61%

+11.93%

Волатильность

Сравнение волатильности CBSH и FMCB

Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у Farmers & Merchants Bancorp (FMCB) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBSHFMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

10.54%

-6.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.52%

14.91%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.00%

18.87%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.32%

20.83%

+3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.48%

20.73%

+5.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBSH и FMCB

Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности FMCB в 1.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBSH
Commerce Bancshares, Inc.		1.95%2.03%1.67%1.95%1.50%1.47%2.00%1.48%1.61%1.55%2.93%2.04%
FMCB
Farmers & Merchants Bancorp		1.55%1.74%1.71%1.62%1.54%1.59%1.94%1.85%1.99%2.00%2.05%2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBSH и FMCB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Farmers & Merchants Bancorp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20222023202420252026
475.69M
76.87M
(CBSH) Общая выручка
(FMCB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности CBSH и FMCB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Commerce Bancshares, Inc. и Farmers & Merchants Bancorp.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%202220232024202520260
80.1%
Активы портфеля
CBSH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

FMCB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о валовой прибыли в 61.56M при выручке в 76.87M, что соответствует валовой рентабельности в 80.1%.

CBSH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

FMCB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила об операционной прибыли в 32.38M при выручке в 76.87M, что соответствует операционной рентабельности 42.1%.

CBSH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.

FMCB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Farmers & Merchants Bancorp сообщила о чистой прибыли в 24.07M при выручке в 76.87M, что соответствует чистой рентабельности 31.3%.

Часто задаваемые вопросы

CBSH and FMCB have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMCB has higher volatility (10.54%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs FMCB's -42.00%.

FMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBSH и FMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор