Сравнение CBSH с CWT
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and CWT (California Water Service Group) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 5.57%/yr for CWT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и CWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у CWT с доходностью 6.79%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции CWT по среднегодовой доходности: 8.88% против 5.57% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
Сравнение доходности по годам CBSH и CWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
Correlation
The correlation between CBSH and CWT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.27 |
The correlation between CBSH and CWT shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
CWT:
$2.72B
CBSH:
$4.20
CWT:
$1.99
CBSH:
13.28
CWT:
22.87
CBSH:
5.34
CWT:
0.55
CBSH:
3.65
CWT:
2.69
CBSH:
1.89
CWT:
1.52
CBSH:
$2.10B
CWT:
$1.01B
CBSH:
$1.31B
CWT:
$366.63M
CBSH:
$614.94M
CWT:
$329.51M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. CWT — Ранг доходности на риск
CBSH
CWT
Сравнение CBSH c CWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и California Water Service Group (CWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | CWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.03 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.05 | -0.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и CWT
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки CWT в -38.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и CWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -38.21% | -6.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -14.59% | -8.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -24.13% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -38.21% | +0.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -38.21% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -29.87% | +15.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -11.70% | +2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 7.73% | +6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и CWT
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у California Water Service Group (CWT) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | CWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.70% | -3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 18.76% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 24.20% | -3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 24.30% | +0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 27.74% | -1.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и CWT
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности CWT в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и CWT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и California Water Service Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и CWT
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and CWT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.70%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs CWT's -38.21%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и CWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор