Сравнение CBSH с BDX
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and BDX (Becton, Dickinson and Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while BDX operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 2.97%/yr for BDX. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и BDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у BDX с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции BDX по среднегодовой доходности: 8.13% против 2.97% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
BDX
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- -1.06%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 12.58%
- 3 года*
- -7.20%
- 5 лет*
- -2.73%
- 10 лет*
- 2.97%
Сравнение доходности по годам CBSH и BDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
BDX Becton, Dickinson and Company | -1.06% | -12.61% | -5.38% | -2.67% | 5.08% | 1.88% | -6.75% | 22.20% | 6.61% | 31.24% |
Correlation
The correlation between CBSH and BDX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1987 г. | 0.24 |
The correlation between CBSH and BDX shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
BDX:
$42.09B
CBSH:
$4.20
BDX:
$3.99
CBSH:
12.71
BDX:
37.61
CBSH:
3.49
BDX:
2.00
CBSH:
1.81
BDX:
1.74
CBSH:
$2.10B
BDX:
$21.37B
CBSH:
$1.31B
BDX:
$9.93B
CBSH:
$614.94M
BDX:
$4.16B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. BDX — Ранг доходности на риск
CBSH
BDX
Сравнение CBSH c BDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Becton, Dickinson and Company (BDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | BDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.11 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.56 | -0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 1.32 | -2.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.51 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.12 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.42 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и BDX
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки BDX в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и BDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -51.17% | +6.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -22.73% | -0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -40.06% | +12.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -40.06% | +2.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -40.06% | +1.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -29.13% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -11.58% | +2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 9.52% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и BDX
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у Becton, Dickinson and Company (BDX) волатильность равна 8.21%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | BDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 8.21% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 18.33% | -4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 25.03% | -3.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 23.29% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.58% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и BDX
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности BDX в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDX Becton, Dickinson and Company | 2.34% | 2.15% | 1.71% | 1.51% | 1.38% | 1.34% | 1.28% | 1.14% | 1.34% | 1.37% | 1.64% | 1.60% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и BDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Becton, Dickinson and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и BDX
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BDX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 4.71B, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BDX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила об операционной прибыли в 94.00M при выручке в 4.71B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
BDX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Becton, Dickinson and Company сообщила о чистой прибыли в -311.00M при выручке в 4.71B, что соответствует чистой рентабельности -6.6%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and BDX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BDX has higher volatility (8.21%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs BDX's -51.17%.
BDX currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и BDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор