Сравнение CBSH с AWR
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and AWR (American States Water Company) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while AWR operates in Utilities - Regulated Water (Utilities). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 8.51%/yr for AWR. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и AWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно ниже, чем у AWR с доходностью 7.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CBSH имеют среднегодовую доходность 8.13%, а акции AWR немного впереди с 8.51%.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
AWR
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- -3.03%
- 5 лет*
- 1.21%
- 10 лет*
- 8.51%
Сравнение доходности по годам CBSH и AWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
AWR American States Water Company | 7.54% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
Correlation
The correlation between CBSH and AWR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.24 |
The correlation between CBSH and AWR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
AWR:
$3.01B
CBSH:
$4.20
AWR:
$3.44
CBSH:
12.71
AWR:
22.34
CBSH:
5.11
AWR:
2.10
CBSH:
3.49
AWR:
4.39
CBSH:
1.81
AWR:
2.83
CBSH:
$2.10B
AWR:
$679.25M
CBSH:
$1.31B
AWR:
$303.17M
CBSH:
$614.94M
AWR:
$233.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. AWR — Ранг доходности на риск
CBSH
AWR
Сравнение CBSH c AWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и American States Water Company (AWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | AWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.04 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | 0.26 | -0.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 0.47 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 0.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.05 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.33 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и AWR
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что больше максимальной просадки AWR в -37.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и AWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -37.39% | -7.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -11.55% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -25.36% | -2.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -32.85% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -32.85% | -5.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -17.98% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -10.81% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 6.41% | +8.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и AWR
Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с American States Water Company (AWR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что CBSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | AWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.82% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 15.05% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 20.12% | +0.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.65% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 26.16% | +0.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и AWR
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности AWR в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.62% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и AWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и American States Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и AWR
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 169.19M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила об операционной прибыли в 51.37M при выручке в 169.19M, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
AWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., American States Water Company сообщила о чистой прибыли в 29.95M при выручке в 169.19M, что соответствует чистой рентабельности 17.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and AWR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBSH has higher volatility (5.34%) compared to AWR (4.82%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs AWR's -37.39%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и AWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор