Сравнение AWR с YORW
AWR (American States Water Company) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 2.42%/yr for YORW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 6.67%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 8.62% против 2.42% соответственно.
AWR
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 6.67%
- 6 месяцев
- 5.97%
- 1 год
- -0.10%
- 3 года*
- -3.64%
- 5 лет*
- 1.46%
- 10 лет*
- 8.62%
YORW
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 0.75%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -8.22%
- 1 год
- -6.77%
- 3 года*
- -9.80%
- 5 лет*
- -8.38%
- 10 лет*
- 2.42%
Сравнение доходности по годам AWR и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 6.67% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
YORW The York Water Company | -7.15% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between AWR and YORW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, AWR and YORW have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.44
YORW:
$1.97
AWR:
22.16
YORW:
14.94
AWR:
2.09
YORW:
6.17
AWR:
$679.25M
YORW:
-$18.46M
AWR:
$303.17M
YORW:
-$40.05M
AWR:
$233.31M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. YORW — Ранг доходности на риск
AWR
YORW
Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AWR | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.96 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.49 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -1.08 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | -0.34 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | -0.37 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.08 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок AWR и YORW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -46.68% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -13.93% | +2.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.73% | -30.95% | +4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.64% | -38.87% | +20.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -13.05% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 6.28% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и YORW
American States Water Company (AWR) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с The York Water Company (YORW) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что AWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 3.80% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.83% | 13.71% | +1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.03% | 20.27% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.62% | 23.04% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.15% | 29.27% | -3.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и YORW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, что меньше доходности YORW в 3.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.64% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
YORW The York Water Company | 3.05% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWR and YORW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWR has higher volatility (4.15%) compared to YORW (3.80%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs YORW's -46.68%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор