Сравнение AWR с YORW
AWR (American States Water Company) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 8.62%/yr vs 1.87%/yr for YORW. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AWR и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -4.46%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 8.62% против 1.87% соответственно.
AWR
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 9.21%
- 1 год
- 1.40%
- 3 года*
- 0.11%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 8.62%
YORW
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -6.22%
- 1 год
- -5.27%
- 3 года*
- -8.09%
- 5 лет*
- -6.12%
- 10 лет*
- 1.87%
Сравнение доходности по годам AWR и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 10.53% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
YORW The York Water Company | -4.46% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between AWR and YORW is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, AWR and YORW have become more correlated (0.77) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.44
YORW:
$1.97
AWR:
22.97
YORW:
15.37
AWR:
2.16
YORW:
6.34
AWR:
$679.25M
YORW:
-$18.46M
AWR:
$303.17M
YORW:
-$40.05M
AWR:
$233.31M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. YORW — Ранг доходности на риск
AWR
YORW
Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.97 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.14 | -0.38 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.79 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и YORW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -46.68% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.28% | -13.93% | +3.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.74% | -27.44% | +2.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.70% | -37.10% | +21.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -13.09% | +2.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.44% | 6.79% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и YORW
American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW) имеют волатильность 6.03% и 5.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 5.80% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.44% | 14.16% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.43% | 20.68% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.63% | 22.84% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 29.25% | -3.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и YORW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что меньше доходности YORW в 2.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.55% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
YORW The York Water Company | 2.96% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWR and YORW have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AWR has higher volatility (6.03%) compared to YORW (5.80%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs YORW's -46.68%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор