Сравнение AWR с YORW
AWR (American States Water Company) and YORW (The York Water Company) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, AWR returned 9.09%/yr vs 2.47%/yr for YORW. Their 0.37 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности AWR и YORW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AWR показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у YORW с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 9.09% против 2.47% соответственно.
AWR
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.17%
- 6 месяцев
- 20.11%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 16.95%
- 3 года*
- 2.01%
- 5 лет*
- 0.82%
- 10 лет*
- 9.09%
- Всё время*
- 12.04%
YORW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 0.10%
- 6 месяцев
- -3.77%
- С начала года
- -1.80%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- -6.69%
- 5 лет*
- -7.10%
- 10 лет*
- 2.47%
- Всё время*
- 9.31%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.48M | $26.77M | $27.26M | |
| $3.66M | $5.29M | $4.45M |
Сравнение доходности по годам AWR и YORW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 18.80% | -4.32% | -1.18% | -11.43% | -8.92% | 32.25% | -6.75% | 31.19% | 17.91% | 29.76% |
YORW The York Water Company | -1.80% | 0.08% | -13.23% | -12.40% | -7.93% | 8.61% | 2.67% | 46.40% | -3.34% | -9.61% |
Correlation
The correlation between AWR and YORW is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.76 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 1999 г. | 0.37 |
Over the past year, AWR and YORW have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
AWR:
$3.33B
YORW:
$499.57M
AWR:
$3.67
YORW:
$2.21
AWR:
23.15
YORW:
13.95
AWR:
2.18
YORW:
5.75
AWR:
$697.48M
YORW:
-$18.46M
AWR:
$270.70M
YORW:
-$40.05M
AWR:
$248.18M
YORW:
$31.13M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AWR vs. YORW — Ранг доходности на риск
AWR
YORW
Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AWR | YORW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.06 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.37 | +1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 0.75 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AWR и YORW
Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.39% | -46.68% | +9.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.41% | -13.93% | +5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.10% | -26.79% | +2.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.85% | -39.62% | +6.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.39% | -35.35% | +25.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.81% | -13.19% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.86% | 6.89% | -3.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности AWR и YORW
Текущая волатильность для American States Water Company (AWR) составляет 6.21%, в то время как у The York Water Company (YORW) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что AWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YORW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AWR | YORW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.21% | 6.70% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.17% | 14.38% | +1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.40% | 20.43% | -0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.73% | 22.92% | -0.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.19% | 29.20% | -3.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AWR и YORW
Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.37%, что меньше доходности YORW в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AWR American States Water Company | 2.37% | 2.68% | 2.30% | 2.06% | 1.65% | 1.35% | 1.61% | 1.34% | 1.58% | 1.72% | 2.01% | 2.08% |
YORW The York Water Company | 2.93% | 2.78% | 2.60% | 2.12% | 1.75% | 1.52% | 1.56% | 1.52% | 2.10% | 1.91% | 1.64% | 2.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AWR и YORW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AWR and YORW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YORW has higher volatility (6.70%) compared to AWR (6.21%). In terms of maximum drawdown, AWR dropped -37.39% vs YORW's -46.68%.
AWR currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AWR и YORW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор