PortfoliosLab logo
Сравнение AWR с YORW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между AWR и YORW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности AWR и YORW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%1,800.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,846.38%
1,109.19%
AWR
YORW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AWR:

0.68

YORW:

0.01

Коэф-т Сортино

AWR:

1.09

YORW:

0.18

Коэф-т Омега

AWR:

1.13

YORW:

1.02

Коэф-т Кальмара

AWR:

0.50

YORW:

0.01

Коэф-т Мартина

AWR:

1.84

YORW:

0.02

Индекс Язвы

AWR:

8.00%

YORW:

13.13%

Дневная вол-ть

AWR:

21.76%

YORW:

22.20%

Макс. просадка

AWR:

-37.39%

YORW:

-46.68%

Текущая просадка

AWR:

-18.79%

YORW:

-29.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AWR:

$3.06B

YORW:

$505.79M

EPS

AWR:

$3.17

YORW:

$1.42

Коэффициент P/E

AWR:

24.82

YORW:

24.49

Коэффициент PEG

AWR:

4.06

YORW:

7.71

Коэффициент P/S

AWR:

5.13

YORW:

6.75

Коэффициент P/B

AWR:

3.29

YORW:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

AWR:

$460.21M

YORW:

$57.33M

Валовая прибыль (12 мес.)

AWR:

$307.47M

YORW:

$39.21M

EBITDA (12 мес.)

AWR:

$182.74M

YORW:

$33.21M

Доходность по периодам

С начала года, AWR показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у YORW с доходностью 7.02%. За последние 10 лет акции AWR превзошли акции YORW по среднегодовой доходности: 9.54% против 5.39% соответственно.


AWR

С начала года

1.89%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-3.29%

1 год

15.18%

5 лет

0.84%

10 лет

9.54%

YORW

С начала года

7.02%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

-0.84%

1 год

0.79%

5 лет

-1.97%

10 лет

5.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AWR и YORW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AWR
Ранг риск-скорректированной доходности AWR, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AWR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AWR, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AWR, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AWR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AWR, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

YORW
Ранг риск-скорректированной доходности YORW, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YORW, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YORW, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AWR c YORW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AWR, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
AWR: 0.68
YORW: 0.01
Коэффициент Сортино AWR, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
AWR: 1.09
YORW: 0.18
Коэффициент Омега AWR, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
AWR: 1.13
YORW: 1.02
Коэффициент Кальмара AWR, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
AWR: 0.50
YORW: 0.01
Коэффициент Мартина AWR, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
AWR: 1.84
YORW: 0.02

Показатель коэффициента Шарпа AWR на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа YORW равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AWR и YORW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.68
0.01
AWR
YORW

Дивиденды

Сравнение дивидендов AWR и YORW

Дивидендная доходность AWR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности YORW в 2.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AWR
American States Water Company
2.32%2.30%2.06%1.65%1.35%1.61%1.34%1.58%1.72%2.01%2.08%2.21%
YORW
The York Water Company
2.47%2.60%2.12%1.75%1.52%1.56%1.52%2.10%1.91%1.64%2.42%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AWR и YORW

Максимальная просадка AWR за все время составила -37.39%, что меньше максимальной просадки YORW в -46.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AWR и YORW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-18.79%
-29.60%
AWR
YORW

Волатильность

Сравнение волатильности AWR и YORW

American States Water Company (AWR) и The York Water Company (YORW) имеют волатильность 7.50% и 7.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.50%
7.41%
AWR
YORW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AWR и YORW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели American States Water Company и The York Water Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию