Сравнение CBSH с ABT
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and ABT (Abbott Laboratories) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABT operates in Medical Devices (Healthcare). Over the past 10 years, CBSH returned 8.88%/yr vs 10.94%/yr for ABT. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и ABT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 7.79%, что значительно выше, чем у ABT с доходностью -28.82%. За последние 10 лет акции CBSH уступали акциям ABT по среднегодовой доходности: 8.88% против 10.94% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- 11.51%
- С начала года
- 7.79%
- 6 месяцев
- 4.98%
- 1 год
- -3.61%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 0.72%
- 10 лет*
- 8.88%
ABT
- 1 день
- -1.64%
- 1 месяц
- 5.19%
- С начала года
- -28.82%
- 6 месяцев
- -28.92%
- 1 год
- -34.06%
- 3 года*
- -2.76%
- 5 лет*
- -2.50%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам CBSH и ABT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 7.79% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
ABT Abbott Laboratories | -28.82% | 12.87% | 4.81% | 2.26% | -20.68% | 30.53% | 28.04% | 22.08% | 29.06% | 52.03% |
Correlation
The correlation between CBSH and ABT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CBSH:
$8.14B
ABT:
$154.05B
CBSH:
$4.20
ABT:
$3.59
CBSH:
13.28
ABT:
24.57
CBSH:
5.34
ABT:
1.53
CBSH:
3.65
ABT:
3.42
CBSH:
1.89
ABT:
2.33
CBSH:
$2.10B
ABT:
$45.13B
CBSH:
$1.31B
ABT:
$25.45B
CBSH:
$614.94M
ABT:
$10.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. ABT — Ранг доходности на риск
CBSH
ABT
Сравнение CBSH c ABT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и Abbott Laboratories (ABT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBSH | ABT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.75 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | -0.88 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | -1.92 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBSH и ABT
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, примерно равная максимальной просадке ABT в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и ABT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -45.66% | +0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -38.99% | +15.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -39.64% | +12.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -39.64% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -39.64% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.49% | -35.53% | +21.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -10.84% | +1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.54% | 17.75% | -3.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и ABT
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 4.54%, в то время как у Abbott Laboratories (ABT) волатильность равна 7.71%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | ABT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.54% | 7.71% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 19.48% | -5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.00% | 24.51% | -3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 22.06% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 23.67% | +2.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и ABT
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности ABT в 2.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABT Abbott Laboratories | 2.77% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 1.95% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и ABT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и Abbott Laboratories. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и ABT
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о валовой прибыли в 6.28B при выручке в 11.16B, что соответствует валовой рентабельности в 56.3%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила об операционной прибыли в 1.84B при выручке в 11.16B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
ABT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Abbott Laboratories сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 11.16B, что соответствует чистой рентабельности 9.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and ABT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABT has higher volatility (7.71%) compared to CBSH (4.54%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs ABT's -45.66%.
CBSH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.17 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и ABT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор