Сравнение CBSH с ABM
CBSH (Commerce Bancshares, Inc.) and ABM (ABM Industries Incorporated) are both stocks. CBSH operates in Banks - Regional (Financial Services), while ABM operates in Specialty Business Services (Industrials). Over the past 10 years, CBSH returned 8.13%/yr vs 3.34%/yr for ABM. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBSH и ABM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBSH показывает доходность 3.13%, что значительно выше, чем у ABM с доходностью 1.73%. За последние 10 лет акции CBSH превзошли акции ABM по среднегодовой доходности: 8.13% против 3.34% соответственно.
CBSH
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.47%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 3.39%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- -0.43%
- 10 лет*
- 8.13%
ABM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 5.55%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.77%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -0.78%
- 5 лет*
- -0.65%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение доходности по годам CBSH и ABM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 3.13% | -10.16% | 24.71% | -15.91% | 5.56% | 11.44% | 3.71% | 28.74% | 7.52% | 3.07% |
ABM ABM Industries Incorporated | 1.73% | -15.53% | 16.35% | 3.04% | 10.73% | 9.81% | 2.14% | 20.39% | -13.05% | -6.13% |
Correlation
The correlation between CBSH and ABM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 1984 г. | 0.32 |
Over the past year, CBSH and ABM have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.32, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
CBSH:
$7.79B
ABM:
$2.51B
CBSH:
$4.20
ABM:
$2.59
CBSH:
12.71
ABM:
16.37
CBSH:
5.11
ABM:
0.50
CBSH:
3.49
ABM:
0.29
CBSH:
1.81
ABM:
1.43
CBSH:
$2.10B
ABM:
$9.05B
CBSH:
$1.31B
ABM:
$1.04B
CBSH:
$614.94M
ABM:
$398.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBSH vs. ABM — Ранг доходности на риск
CBSH
ABM
Сравнение CBSH c ABM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) и ABM Industries Incorporated (ABM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBSH | ABM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.28 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | -0.55 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBSH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | -0.24 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.10 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.29 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок CBSH и ABM
Максимальная просадка CBSH за все время составила -44.70%, что меньше максимальной просадки ABM в -59.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBSH и ABM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBSH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.70% | -59.64% | +14.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.44% | -23.78% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.63% | -34.37% | +6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.02% | -34.37% | -3.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.23% | -52.00% | +13.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.18% | -24.96% | +6.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.23% | -14.82% | +5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 12.19% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBSH и ABM
Текущая волатильность для Commerce Bancshares, Inc. (CBSH) составляет 5.34%, в то время как у ABM Industries Incorporated (ABM) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что CBSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBSH | ABM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 9.24% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.57% | 22.35% | -8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.05% | 27.65% | -6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.32% | 30.96% | -6.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.48% | 33.80% | -7.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBSH и ABM
Дивидендная доходность CBSH за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности ABM в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABM ABM Industries Incorporated | 2.62% | 2.51% | 1.76% | 1.96% | 1.76% | 1.86% | 1.47% | 2.40% | 2.18% | 1.80% | 1.62% | 1.69% |
CBSH Commerce Bancshares, Inc. | 2.04% | 2.03% | 1.67% | 1.95% | 1.50% | 1.47% | 2.00% | 1.48% | 1.61% | 1.55% | 2.93% | 2.04% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBSH и ABM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Commerce Bancshares, Inc. и ABM Industries Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBSH и ABM
CBSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ABM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о валовой прибыли в 277.00M при выручке в 2.29B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
CBSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 475.69M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ABM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила об операционной прибыли в 86.90M при выручке в 2.29B, что соответствует операционной рентабельности 3.8%.
CBSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Commerce Bancshares, Inc. сообщила о чистой прибыли в 141.62M при выручке в 475.69M, что соответствует чистой рентабельности 29.8%.
ABM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ABM Industries Incorporated сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.29B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
Часто задаваемые вопросы
CBSH and ABM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABM has higher volatility (9.24%) compared to CBSH (5.34%). In terms of maximum drawdown, CBSH dropped -44.70% vs ABM's -59.64%.
ABM currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBSH и ABM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор