Сравнение CBON с XEMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD).
CBON и XEMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. XEMD - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность JP Morgan EMBI Global Diversified Liquid 1-10 Y Maturity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и XEMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и XEMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -4.15% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | -0.24% | 13.98% | 8.77% | 10.26% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у XEMD с доходностью -0.24%.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
XEMD
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- 10.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и XEMD
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии XEMD в 0.29%.
Доходность на риск
CBON vs. XEMD — Ранг доходности на риск
CBON
XEMD
Сравнение CBON c XEMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | XEMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.88 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 2.65 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 3.17 | +1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 13.31 | +6.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.88 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.32 | -0.94 |
Корреляция
Корреляция между CBON и XEMD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и XEMD
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности XEMD в 6.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
XEMD BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF | 6.06% | 6.15% | 6.30% | 6.19% | 3.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и XEMD
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что больше максимальной просадки XEMD в -10.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и XEMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -10.01% | -4.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -3.52% | +1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.46% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -1.29% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.84% | -0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и XEMD
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у BondBloxx JP Morgan USD Emerging Markets 1-10 Year Bond ETF (XEMD) волатильность равна 2.45%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XEMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | XEMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 2.45% | -1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 3.39% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 5.81% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 6.94% | -1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 6.94% | -1.34% |