Сравнение CBON с CEW
CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and CEW (WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while CEW is a Currency fund actively managed by WisdomTree. CBON is passively managed, while CEW is actively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.97%/yr vs 2.45%/yr for CEW. Their 0.33 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBON charges 0.50%/yr vs 0.55%/yr for CEW.
Доходность
Сравнение доходности CBON и CEW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у CEW с доходностью 4.80%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции CEW по среднегодовой доходности: 2.97% против 2.45% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 2.46%
CEW
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.37%
- 6 месяцев
- 2.54%
- С начала года
- 4.80%
- 1 год
- 10.05%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 2.45%
- Всё время*
- 1.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.15K | $159.17K | $178.21K | |
| $125.69K | $177.50K | $95.80K |
Сравнение доходности по годам CBON и CEW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.67% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 4.80% | 14.48% | -0.99% | 9.06% | -1.65% | -6.62% | -0.04% | 4.78% | -5.09% | 11.09% |
Correlation
The correlation between CBON and CEW is 0.34, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.34 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.33 |
The correlation between CBON and CEW shifts across timeframes, from 0.33 (all time) to 0.45 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBON vs. CEW — Ранг доходности на риск
CBON
CEW
Сравнение CBON c CEW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBON | CEW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.30 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 2.62 | +4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.63 | 8.60 | +18.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBON и CEW
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки CEW в -27.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и CEW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBON | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -27.89% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -3.85% | +2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -5.28% | +0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -13.45% | -0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -17.72% | +3.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -12.89% | +8.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 1.17% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и CEW
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.08%, в то время как у WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund (CEW) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBON | CEW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 2.03% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 5.39% | -2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 6.38% | -2.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 6.89% | -2.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 6.94% | -1.40% |
Сравнение комиссий CBON и CEW
CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CEW в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и CEW
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности CEW в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.48% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
CEW WisdomTree Emerging Currency Strategy Fund | 2.36% | 2.47% | 5.42% | 2.00% | 0.80% | 0.00% | 0.64% | 1.90% | 1.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBON and CEW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CEW has higher volatility (2.03%) compared to CBON (1.08%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs CEW's -27.89%.
On 10-year performance, CBON leads with 2.97% vs 2.45% for CEW. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CBON has performed better with a 2.97% return vs 2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.55% for CEW.
CEW has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.48% for CBON.
CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while CEW is Currency. They also come from different issuers: VanEck and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.55% for CEW.
CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBON и CEW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор