Сравнение CBON с ANGL
CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and ANGL (VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while ANGL is a High Yield Bonds fund tracking the ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 3.09%/yr vs 5.82%/yr for ANGL. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for ANGL.
Доходность
Сравнение доходности CBON и ANGL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 5.07%, что значительно выше, чем у ANGL с доходностью 2.25%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям ANGL по среднегодовой доходности: 3.09% против 5.82% соответственно.
CBON
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 4.63%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 8.36%
- 3 года*
- 4.83%
- 5 лет*
- 2.13%
- 10 лет*
- 3.09%
ANGL
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.54%
- С начала года
- 2.25%
- 1 год
- 6.84%
- 3 года*
- 7.97%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.82%
Сравнение доходности по годам CBON и ANGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.07% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 2.25% | 9.04% | 6.06% | 12.52% | -14.26% | 6.84% | 13.20% | 18.06% | -5.84% | 9.71% |
Correlation
The correlation between CBON and ANGL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.18 |
The correlation between CBON and ANGL shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.29 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBON vs. ANGL — Ранг доходности на риск
CBON
ANGL
Сравнение CBON c ANGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBON | ANGL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.31 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.27 | 1.70 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.93 | 7.12 | +16.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBON и ANGL
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки ANGL в -29.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и ANGL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBON | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -29.31% | +15.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -4.05% | +2.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -5.48% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -19.25% | +5.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -29.31% | +15.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.41% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -3.27% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.96% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и ANGL
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 1.04% по сравнению с VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBON | ANGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 0.80% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.58% | -0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 4.30% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.90% | 7.64% | -2.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.55% | 9.23% | -3.68% |
Сравнение комиссий CBON и ANGL
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ANGL в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и ANGL
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности ANGL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | 6.46% | 6.20% | 6.29% | 5.27% | 4.72% | 3.90% | 4.67% | 5.19% | 5.99% | 5.25% | 5.34% | 5.81% |
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.51% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
Часто задаваемые вопросы
CBON and ANGL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBON has higher volatility (1.04%) compared to ANGL (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs ANGL's -29.31%.
On 10-year performance, ANGL leads with 5.82% vs 3.09% for CBON. On fees, ANGL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, ANGL has been the lower-risk option at 0.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, ANGL has performed better with a 5.82% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ANGL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.
ANGL has the higher dividend yield at 6.46%, compared with 1.51% for CBON.
CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while ANGL is High Yield Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while ANGL tracks ICE US Fallen Angel High Yield 10% Constrained Index. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.25% for ANGL.
CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBON и ANGL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор