Сравнение CBON с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
CBON и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 2.47% против 1.75% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и BNDX
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Доходность на риск
CBON vs. BNDX — Ранг доходности на риск
CBON
BNDX
Сравнение CBON c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.85 | +1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.19 | +1.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.15 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.01 | +3.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 4.10 | +15.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.85 | +1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.04 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.61 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между CBON и BNDX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и BNDX
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и BNDX
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -16.23% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -2.93% | +1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -15.86% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -16.23% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.99% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -3.10% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 0.72% | -0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и BNDX
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 1.74% | -0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 2.29% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 3.21% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 4.81% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 4.05% | +1.55% |