Сравнение CBON с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
CBON и BNDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBON или BNDX.
Основные характеристики
| CBON | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.99% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.93% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 4.74% | 4.21% |
| Макс. просадка | -14.13% | -16.23% |
| Текущая просадка | -4.81% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между CBON и BNDX составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBON и BNDX
С начала года, CBON показывает доходность 2.40%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и BNDX
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBON c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и BNDX
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.10% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.88% | 3.88% | 3.40% | 3.33% | 3.25% | 2.78% | 0.28% | 0.00% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и BNDX
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и BNDX
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что CBON испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.