PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с PICB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с PICB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.93%/yr vs 0.71%/yr for PICB. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.50% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CBON и PICB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.61%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 2.93% против 0.71% соответственно.

CBON

1 день
0.10%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.41%
6 месяцев
6.88%
1 год
9.26%
3 года*
5.05%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.93%

PICB

1 день
-0.64%
1 месяц
0.07%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
0.09%
1 год
2.99%
3 года*
6.15%
5 лет*
-2.27%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и PICB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		-0.61%14.33%-3.45%11.56%-22.64%-6.87%12.87%9.40%-7.27%14.43%

Correlation

The correlation between CBON and PICB is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.29

The correlation between CBON and PICB shifts across timeframes, from 0.29 (all time) to 0.42 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CBON и PICB

Секторы
CBON
PICB

Недвижимость

100.0%
0.8%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Коммуникационные услуги

-

5.4%

Потребительский циклический сектор

-

3.2%

Потребительский защитный сектор

-

2.2%

Энергетика

-

2.8%

Финансовые услуги

-

29.9%

Здравоохранение

-

3.3%

Промышленность

-

4.7%

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

4.6%

Недвижимость

CBON
100.0%
PICB
0.8%

Сырьевые материалы

CBON

-

PICB
0.1%

Коммуникационные услуги

CBON

-

PICB
5.4%

Потребительский циклический сектор

CBON

-

PICB
3.2%

Потребительский защитный сектор

CBON

-

PICB
2.2%

Энергетика

CBON

-

PICB
2.8%

Финансовые услуги

CBON

-

PICB
29.9%

Здравоохранение

CBON

-

PICB
3.3%

Промышленность

CBON

-

PICB
4.7%

Технологии

CBON

-

PICB
1.0%

Коммунальные услуги

CBON

-

PICB
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Invesco International Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGLCBON с VCSH
Часто сравнивают с PICB:
PICB с PGHYPICB с VAGU.LPICB с IAGGPICB с BNDXPICB с BLVPICB с FBNDPICB с EMB

Доходность на риск

CBON vs. PICB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PICB
Ранг доходности на риск PICB: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICB: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICB: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICB: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICB: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c PICB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONPICBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
0.38

+2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.09
0.61

+3.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.07

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.94

0.47

+6.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.86

1.30

+24.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. PICB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа PICB равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и PICB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONPICBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

0.38

+2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.22

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.07

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.21

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CBON и PICB

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и PICB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONPICBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-37.10%

+22.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-6.41%

+5.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-9.76%

+5.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-36.51%

+22.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-37.10%

+22.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-11.81%

+11.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-9.67%

+5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

2.30%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и PICB

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.91%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.56%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONPICBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

2.56%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.00%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

7.81%

-4.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

10.19%

-5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

10.06%

-4.48%

Сравнение комиссий CBON и PICB

И CBON, и PICB имеют комиссию равную 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и PICB

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности PICB в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
PICB
Invesco International Corporate Bond ETF		3.34%3.17%3.19%2.24%1.64%1.34%1.22%1.42%1.70%1.47%2.20%2.39%

Часто задаваемые вопросы

CBON and PICB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICB has higher volatility (2.56%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs PICB's -37.10%.

On 10-year performance, CBON leads with 2.93% vs 0.71% for PICB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CBON has performed better with a 2.93% return vs 0.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON and PICB have the same expense ratio: 0.50% per year.

PICB has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 1.52% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while PICB is Corporate Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и PICB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор