Сравнение CBON с PICB
CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and PICB (Invesco International Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while PICB is a Corporate Bonds fund tracking the S&P International Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.97%/yr vs 0.69%/yr for PICB. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBON и PICB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 5.67%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 2.97% против 0.69% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.59%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.67%
- 1 год
- 9.09%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.97%
- Всё время*
- 2.46%
PICB
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.55%
- 6 месяцев
- -2.16%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- -2.00%
- 10 лет*
- 0.69%
- Всё время*
- 1.93%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $143.15K | $159.17K | $178.21K | |
| $2.49M | $2.16M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам CBON и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 5.67% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -0.75% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
Correlation
The correlation between CBON and PICB is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г. | 0.30 |
The correlation between CBON and PICB shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBON vs. PICB — Ранг доходности на риск
CBON
PICB
Сравнение CBON c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBON | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.04 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.82 | 0.27 | +6.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.63 | 0.62 | +26.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBON и PICB
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и PICB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBON | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -37.10% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.34% | -6.41% | +5.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.56% | -9.76% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -35.73% | +21.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -37.10% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -11.94% | +11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.94% | -9.70% | +5.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 2.85% | -2.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и PICB
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.08%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBON | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.08% | 1.94% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 6.15% | -3.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 7.71% | -4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.87% | 10.19% | -5.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 9.96% | -4.42% |
Сравнение комиссий CBON и PICB
И CBON, и PICB имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и PICB
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности PICB в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.48% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.40% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Часто задаваемые вопросы
CBON and PICB have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PICB has higher volatility (1.94%) compared to CBON (1.08%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs PICB's -37.10%.
On 10-year performance, CBON leads with 2.97% vs 0.69% for PICB. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 1.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CBON has performed better with a 2.97% return vs 0.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBON and PICB have the same expense ratio: 0.50% per year.
PICB has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 1.48% for CBON.
CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while PICB is Corporate Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while PICB tracks S&P International Corporate Bond Index. They also come from different issuers: VanEck and Invesco.
CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBON и PICB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор