Сравнение CBON с PICB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB).
CBON и PICB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и PICB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и PICB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | -2.04% | 14.33% | -3.45% | 11.56% | -22.64% | -6.87% | 12.87% | 9.40% | -7.27% | 14.43% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -2.04%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 2.47% против 0.76% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
PICB
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.96%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- -1.93%
- 10 лет*
- 0.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и PICB
И CBON, и PICB имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
CBON vs. PICB — Ранг доходности на риск
CBON
PICB
Сравнение CBON c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | PICB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.92 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 1.38 | +1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.17 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 1.24 | +3.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 4.26 | +15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.92 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.19 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.08 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.20 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между CBON и PICB составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и PICB
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности PICB в 3.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 3.32% | 3.17% | 3.19% | 2.24% | 1.64% | 1.34% | 1.22% | 1.42% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и PICB
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и PICB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -37.10% | +22.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -6.41% | +4.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -36.60% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -37.10% | +22.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -13.09% | +13.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -9.65% | +5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 1.87% | -1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и PICB
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 3.35%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | PICB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.35% | -2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 5.25% | -2.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 8.49% | -4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 10.11% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 10.04% | -4.44% |