Сравнение CBON с PICB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB).
CBON и PICB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. PICB - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P International Corporate Bond Index. Фонд был запущен 3 июн. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBON или PICB.
Основные характеристики
| CBON | PICB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.40% | -0.05% |
| Дох-ть за 1 год | 5.43% | 9.56% |
| Дох-ть за 3 года | -0.59% | -5.67% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.99% | -1.43% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.93% | -0.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.13 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 1.70 | 1.54 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.55 | 0.32 |
| Коэф-т Мартина | 6.03 | 2.92 |
| Индекс Язвы | 0.88% | 2.96% |
| Дневная вол-ть | 4.74% | 8.29% |
| Макс. просадка | -14.13% | -37.24% |
| Текущая просадка | -4.81% | -19.83% |
Корреляция
Корреляция между CBON и PICB составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBON и PICB
С начала года, CBON показывает доходность 2.40%, что значительно выше, чем у PICB с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции PICB по среднегодовой доходности: 1.93% против -0.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и PICB
И CBON, и PICB имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBON c PICB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Invesco International Corporate Bond ETF (PICB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и PICB
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности PICB в 2.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.10% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.88% | 3.88% | 3.40% | 3.33% | 3.25% | 2.78% | 0.28% | 0.00% |
PICB Invesco International Corporate Bond ETF | 2.97% | 2.25% | 1.64% | 1.33% | 1.21% | 1.43% | 1.70% | 1.47% | 2.20% | 2.38% | 2.65% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и PICB
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки PICB в -37.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и PICB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и PICB
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.94%, в то время как у Invesco International Corporate Bond ETF (PICB) волатильность равна 2.46%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.