PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с MCHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с MCHI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and MCHI (iShares MSCI China ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while MCHI is a China Equities fund tracking the MSCI China Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 2.92%/yr vs 4.49%/yr for MCHI. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for MCHI.

Доходность

Сравнение доходности CBON и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -7.22%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.92% против 4.49% соответственно.

CBON

1 день
0.00%
1 месяц
1.62%
С начала года
5.41%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.97%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.03%
10 лет*
2.92%

MCHI

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.60%
С начала года
-7.22%
6 месяцев
-8.98%
1 год
3.98%
3 года*
9.73%
5 лет*
-5.76%
10 лет*
4.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и MCHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.41%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
MCHI
iShares MSCI China ETF		-7.22%31.04%17.73%-11.94%-23.01%-21.74%27.78%23.72%-19.79%54.67%

Correlation

The correlation between CBON and MCHI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 нояб. 2014 г.

0.25

The correlation between CBON and MCHI shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CBON и MCHI

Секторы
CBON
MCHI

Недвижимость

100.0%
1.5%

Сырьевые материалы

-

5.5%

Коммуникационные услуги

-

18.8%

Потребительский циклический сектор

-

26.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.2%

Энергетика

-

3.7%

Финансовые услуги

-

19.1%

Здравоохранение

-

5.4%

Промышленность

-

5.0%

Технологии

-

9.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Недвижимость

CBON
100.0%
MCHI
1.5%

Сырьевые материалы

CBON

-

MCHI
5.5%

Коммуникационные услуги

CBON

-

MCHI
18.8%

Потребительский циклический сектор

CBON

-

MCHI
26.4%

Потребительский защитный сектор

CBON

-

MCHI
3.2%

Энергетика

CBON

-

MCHI
3.7%

Финансовые услуги

CBON

-

MCHI
19.1%

Здравоохранение

CBON

-

MCHI
5.4%

Промышленность

CBON

-

MCHI
5.0%

Технологии

CBON

-

MCHI
9.6%

Коммунальные услуги

CBON

-

MCHI
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

iShares MSCI China ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с CEWCBON с VGTCBON с ANGLCBON с VCSH
Часто сравнивают с MCHI:
MCHI с FXIMCHI с KWEBMCHI с CQQQMCHI с GXCMCHI с ASHRMCHI с FLCHMCHI с CNYA

Доходность на риск

CBON vs. MCHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг доходности на риск MCHI: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MCHI: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONMCHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
0.20

+2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
0.42

+3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.05

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.72

0.23

+6.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

0.48

+24.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. MCHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.62, что выше коэффициента Шарпа MCHI равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONMCHIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

0.20

+2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

-0.19

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.16

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.09

+0.33

Просадки

Сравнение просадок CBON и MCHI

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MCHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONMCHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-62.95%

+48.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-17.17%

+15.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-25.85%

+21.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-56.98%

+42.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-62.95%

+48.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.02%

-36.74%

+36.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-24.53%

+20.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

8.36%

-8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и MCHI

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.91%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.27%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONMCHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.91%

7.27%

-6.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

14.51%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

20.16%

-16.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

30.71%

-25.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.58%

27.39%

-21.81%

Сравнение комиссий CBON и MCHI

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и MCHI

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MCHI в 2.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.52%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.28%2.12%2.31%2.66%1.78%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%

Часто задаваемые вопросы

CBON and MCHI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MCHI has higher volatility (7.27%) compared to CBON (0.91%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs MCHI's -62.95%.

On 10-year performance, MCHI leads with 4.49% vs 2.92% for CBON. On fees, CBON is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MCHI has performed better with a 4.49% return vs 2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CBON is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for MCHI.

MCHI has the higher dividend yield at 2.28%, compared with 1.52% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while MCHI is China Equities. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while MCHI tracks MSCI China Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.59% for MCHI.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и MCHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор