PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBON с MCHI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBON с MCHI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI).

CBON и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBON или MCHI.

Корреляция

Корреляция между CBON и MCHI составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CBON и MCHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBON:

0.58

MCHI:

0.63

Коэф-т Сортино

CBON:

0.93

MCHI:

1.17

Коэф-т Омега

CBON:

1.11

MCHI:

1.16

Коэф-т Кальмара

CBON:

0.41

MCHI:

0.42

Коэф-т Мартина

CBON:

1.32

MCHI:

1.72

Индекс Язвы

CBON:

2.32%

MCHI:

13.52%

Дневная вол-ть

CBON:

5.11%

MCHI:

34.53%

Макс. просадка

CBON:

-14.13%

MCHI:

-62.84%

Текущая просадка

CBON:

-4.15%

MCHI:

-40.24%

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 13.64%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.96% против 0.62% соответственно.

CBON

С начала года

1.24%

1 месяц

1.20%

6 месяцев

0.69%

1 год

3.07%

5 лет

2.53%

10 лет

1.96%

MCHI

С начала года

13.64%

1 месяц

10.98%

6 месяцев

9.72%

1 год

20.64%

5 лет

-0.83%

10 лет

0.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CBON и MCHI

CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.

MCHI
iShares MSCI China ETF
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBON и MCHI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг риск-скорректированной доходности CBON, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBON, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
MCHI
Ранг риск-скорректированной доходности MCHI, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MCHI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MCHI, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MCHI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MCHI, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MCHI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBON c MCHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MCHI равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и MCHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и MCHI

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности MCHI в 2.03%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.91%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%0.28%
MCHI
iShares MSCI China ETF		2.03%2.31%3.49%2.16%1.04%1.04%1.45%1.60%1.56%1.66%2.76%2.35%

Просадки

Сравнение просадок CBON и MCHI

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и MCHI

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.70%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...