Сравнение CBON с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CBON и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и MCHI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и MCHI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
MCHI iShares MSCI China ETF | -6.78% | 31.04% | 17.73% | -11.94% | -23.01% | -21.74% | 27.78% | 23.72% | -19.79% | 54.67% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у MCHI с доходностью -6.78%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям MCHI по среднегодовой доходности: 2.47% против 4.62% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
MCHI
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -6.78%
- 6 месяцев
- -14.44%
- 1 год
- 4.94%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- -5.72%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и MCHI
CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Доходность на риск
CBON vs. MCHI — Ранг доходности на риск
CBON
MCHI
Сравнение CBON c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | MCHI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.45 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.06 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 0.30 | +4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 0.79 | +19.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 0.21 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.09 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между CBON и MCHI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и MCHI
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности MCHI в 2.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.27% | 2.12% | 2.31% | 2.66% | 1.78% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и MCHI
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MCHI.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -62.95% | +48.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -17.17% | +15.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -57.18% | +43.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -62.95% | +48.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.43% | +36.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -24.40% | +20.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 6.63% | -6.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и MCHI
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 6.82%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | MCHI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 6.82% | -5.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 14.83% | -12.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 23.85% | -19.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 30.67% | -25.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 27.39% | -21.79% |