Сравнение CBON с MCHI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI).
CBON и MCHI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. MCHI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI China Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBON или MCHI.
Основные характеристики
| CBON | MCHI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.78% | 17.74% |
| Дох-ть за 1 год | 4.05% | 11.81% |
| Дох-ть за 3 года | -0.89% | -10.33% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.96% | -2.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.91% | 1.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 0.46 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 0.89 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.11 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.92 | 1.37 |
| Индекс Язвы | 0.96% | 10.58% |
| Дневная вол-ть | 4.76% | 31.33% |
| Макс. просадка | -14.13% | -62.84% |
| Текущая просадка | -5.39% | -47.42% |
Корреляция
Корреляция между CBON и MCHI составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CBON и MCHI
С начала года, CBON показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у MCHI с доходностью 17.74%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции MCHI по среднегодовой доходности: 1.91% против 1.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и MCHI
CBON берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии MCHI в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CBON c MCHI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares MSCI China ETF (MCHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и MCHI
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности MCHI в 2.48%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.11% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.88% | 3.88% | 3.40% | 3.33% | 3.25% | 2.78% | 0.28% | 0.00% |
MCHI iShares MSCI China ETF | 2.48% | 3.49% | 2.16% | 1.04% | 1.04% | 1.45% | 1.60% | 1.56% | 1.66% | 2.76% | 2.35% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и MCHI
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки MCHI в -62.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и MCHI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и MCHI
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.84%, в то время как у iShares MSCI China ETF (MCHI) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MCHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.