PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с GRNB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с GRNB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and GRNB (VanEck Green Bond ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while GRNB is a Global Bonds fund tracking the S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBON returned 2.09%/yr vs 0.86%/yr for GRNB. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.20%/yr for GRNB.

Доходность

Сравнение доходности CBON и GRNB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 4.68%, что значительно выше, чем у GRNB с доходностью 0.97%.

CBON

1 день
-0.29%
1 месяц
-0.01%
С начала года
4.68%
6 месяцев
5.05%
1 год
8.16%
3 года*
5.09%
5 лет*
2.09%
10 лет*
2.96%

GRNB

1 день
0.30%
1 месяц
1.02%
С начала года
0.97%
6 месяцев
0.94%
1 год
4.33%
3 года*
5.32%
5 лет*
0.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и GRNB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		4.68%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.41%
GRNB
VanEck Green Bond ETF		0.97%7.09%3.31%7.08%-11.93%-2.36%7.98%5.40%-4.07%9.87%

Correlation

The correlation between CBON and GRNB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2017 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

VanEck Green Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с CEWCBON с MCHICBON с BNDXCBON с VGTCBON с ANGLCBON с VCSH
Часто сравнивают с GRNB:
GRNB с BGRNGRNB с ANGLGRNB с VCEBGRNB с ISHGGRNB с BNDXGRNB с BNDGRNB с QCLN

Доходность на риск

CBON vs. GRNB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9494
Ранг коэф-та Мартина
GRNB
Ранг доходности на риск GRNB: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNB: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNB: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNB: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNB: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c GRNB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и VanEck Green Bond ETF (GRNB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBONGRNBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.46

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.13

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.11

1.74

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.55

6.67

+15.87

CBON vs. GRNB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа GRNB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и GRNB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBON и GRNB

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки GRNB в -18.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и GRNB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONGRNBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-18.08%

+3.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-2.51%

+1.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-4.24%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-17.94%

+3.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.75%

-0.04%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.97%

-4.55%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.36%

0.65%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и GRNB

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 0.71%, в то время как у VanEck Green Bond ETF (GRNB) волатильность равна 0.84%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONGRNBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.84%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

2.41%

+0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.99%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.92%

4.92%

0.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.56%

4.87%

+0.69%

Сравнение комиссий CBON и GRNB

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии GRNB в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и GRNB

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности GRNB в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.53%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
GRNB
VanEck Green Bond ETF		4.22%4.18%3.83%3.17%2.60%1.97%2.24%1.79%1.21%1.09%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBON and GRNB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRNB has higher volatility (0.84%) compared to CBON (0.71%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs GRNB's -18.08%.

On 5-year performance, CBON leads with 2.09% vs 0.86% for GRNB. On fees, GRNB is cheaper at 0.20% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CBON has performed better with a 2.09% return vs 0.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GRNB is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

GRNB has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.53% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while GRNB is Global Bonds. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while GRNB tracks S&P Green Bond U.S. Dollar Select Index. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.20% for GRNB.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и GRNB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор