Сравнение CBON с VGLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).
CBON и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CBON и VGLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CBON и VGLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 2.56% | 5.46% | 1.85% | 2.92% | -7.99% | 5.93% | 12.01% | 2.67% | 1.88% | 6.96% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | -0.14% | 5.35% | -6.28% | 3.27% | -29.34% | -4.98% | 17.57% | 14.30% | -1.54% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, CBON показывает доходность 2.56%, что значительно выше, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 2.47% против -0.87% соответственно.
CBON
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 7.99%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.47%
VGLT
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- -0.40%
- 3 года*
- -1.59%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CBON и VGLT
CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%.
Доходность на риск
CBON vs. VGLT — Ранг доходности на риск
CBON
VGLT
Сравнение CBON c VGLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBON | VGLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | -0.04 | +2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.96 | 0.02 | +2.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.00 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.68 | 0.04 | +4.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.84 | 0.09 | +19.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBON | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | -0.04 | +2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | -0.34 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | -0.06 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.19 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между CBON и VGLT составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBON и VGLT
Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности VGLT в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBON VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF | 1.63% | 1.66% | 2.15% | 3.01% | 2.70% | 3.05% | 2.87% | 3.87% | 3.39% | 3.33% | 3.25% | 2.78% |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | 4.54% | 4.44% | 4.33% | 3.33% | 2.84% | 1.82% | 2.15% | 2.46% | 2.71% | 2.55% | 2.69% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок CBON и VGLT
Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и VGLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| CBON | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.13% | -46.18% | +32.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -8.48% | +6.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.13% | -40.98% | +26.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.13% | -46.18% | +32.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.66% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -14.83% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.39% | 3.86% | -3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBON и VGLT
Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.26%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CBON | VGLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.26% | 3.45% | -2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 6.00% | -3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.93% | 10.32% | -6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.96% | 14.59% | -9.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.60% | 13.84% | -8.24% |