PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBON с LEMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CBON с LEMB

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB).

CBON и LEMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CBON - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность ChinaBond China High Quality Bond Index. Фонд был запущен 10 нояб. 2014 г.. LEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность J.P. Morgan GBI-EM Global 15 cap 4.5 floor. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CBON и LEMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CBON и LEMB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		2.36%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		-1.85%18.02%-1.72%7.23%-10.74%-9.92%3.10%6.40%-7.49%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у LEMB с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции CBON превзошли акции LEMB по среднегодовой доходности: 2.45% против 1.00% соответственно.

CBON

1 день
0.30%
1 месяц
-0.14%
С начала года
2.36%
6 месяцев
5.04%
1 год
7.55%
3 года*
3.53%
5 лет*
2.16%
10 лет*
2.45%

LEMB

1 день
0.94%
1 месяц
-5.03%
С начала года
-1.85%
6 месяцев
1.44%
1 год
11.60%
3 года*
5.53%
5 лет*
0.81%
10 лет*
1.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с BNDXCBON с VGTCBON с MCHICBON с VCSHCBON с CEW
Часто сравнивают с LEMB:
LEMB с EMLCLEMB с EMBLEMB с EBNDLEMB с VWOBLEMB с PFUIXLEMB с PELBXLEMB с FLOT

Сравнение комиссий CBON и LEMB

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии LEMB в 0.30%.

CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF

Доходность на риск

CBON vs. LEMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9797
Ранг коэф-та Мартина
LEMB
Ранг доходности на риск LEMB: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEMB: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEMB: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEMB: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEMB: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEMB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c LEMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBONLEMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.70

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.79

2.29

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.33

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.52

1.99

+2.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

19.27

8.51

+10.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBON vs. LEMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 1.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEMB равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и LEMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBONLEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.70

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.10

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.11

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.02

+0.36

Корреляция

Корреляция между CBON и LEMB составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и LEMB

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности LEMB в 2.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.62%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
LEMB
iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF		2.49%2.44%0.00%1.34%0.86%3.89%0.00%4.39%3.46%0.00%0.00%0.64%

Просадки

Сравнение просадок CBON и LEMB

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки LEMB в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и LEMB.

Загрузка...

Показатели просадок

CBONLEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-30.82%

+16.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-6.00%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-25.29%

+11.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-29.09%

+14.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-7.73%

+7.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-12.83%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.39%

1.40%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и LEMB

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.49%, в то время как у iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (LEMB) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CBONLEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

3.56%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.51%

4.71%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.92%

6.85%

-2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.96%

8.19%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.60%

9.33%

-3.73%