PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CBON с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBON с COMT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CBON (VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF) and COMT (iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CBON is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ChinaBond China High Quality Bond Index, while COMT is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBON returned 3.09%/yr vs 8.33%/yr for COMT. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. CBON charges 0.50%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности CBON и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBON показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 30.19%. За последние 10 лет акции CBON уступали акциям COMT по среднегодовой доходности: 3.09% против 8.33% соответственно.

CBON

1 день
-0.38%
1 месяц
-0.38%
6 месяцев
4.63%
С начала года
5.07%
1 год
8.36%
3 года*
4.83%
5 лет*
2.13%
10 лет*
3.09%

COMT

1 день
-0.49%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
26.18%
С начала года
30.19%
1 год
33.20%
3 года*
12.71%
5 лет*
11.75%
10 лет*
8.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBON и COMT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		5.07%5.46%1.85%2.92%-7.99%5.93%12.01%2.67%1.88%6.96%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		30.19%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-18.66%10.81%-6.67%11.70%

Correlation

The correlation between CBON and COMT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2014 г.

0.13

The correlation between CBON and COMT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF

iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF

Часто сравнивают с CBON:
CBON с PICBCBON с GRNBCBON с CEWCBON с BNDXCBON с MCHICBON с VGTCBON с ANGL
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

CBON vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBON
Ранг доходности на риск CBON: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBON: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBON: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBON: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBON: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBON: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBON c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) и iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CBONCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
1.55

+0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.61
2.13

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.27

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

1.90

+4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.93

6.35

+17.59

CBON vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBON на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBON и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CBON и COMT

Максимальная просадка CBON за все время составила -14.13%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBON и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBONCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.13%

-51.89%

+37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.34%

-17.57%

+16.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.56%

-17.57%

+13.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.13%

-29.00%

+14.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.13%

-39.22%

+25.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-11.28%

+10.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-23.95%

+19.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

5.24%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CBON и COMT

Текущая волатильность для VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF (CBON) составляет 1.04%, в то время как у iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF (COMT) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что CBON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBONCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.91%

-4.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

19.67%

-16.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

21.54%

-18.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.90%

21.20%

-16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.55%

18.85%

-13.30%

Сравнение комиссий CBON и COMT

CBON берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBON и COMT

Дивидендная доходность CBON за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%, что меньше доходности COMT в 5.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CBON
VanEck Vectors ChinaAMC China Bond ETF		1.51%1.66%2.15%3.01%2.70%3.05%2.87%3.87%3.39%3.33%3.25%2.78%
COMT
iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF		5.95%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Часто задаваемые вопросы

CBON and COMT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COMT has higher volatility (5.91%) compared to CBON (1.04%). In terms of maximum drawdown, CBON dropped -14.13% vs COMT's -51.89%.

On 10-year performance, COMT leads with 8.33% vs 3.09% for CBON. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, CBON has been the lower-risk option at 1.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COMT has performed better with a 8.33% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.50% for CBON.

COMT has the higher dividend yield at 5.95%, compared with 1.51% for CBON.

CBON is categorized as Emerging Markets Bonds, while COMT is Commodities. CBON tracks ChinaBond China High Quality Bond Index, while COMT tracks S&P GSCI Dynamic Roll (USD) Total Return Index. They also come from different issuers: VanEck and iShares. Their fees differ too: 0.50% for CBON and 0.48% for COMT.

CBON currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBON и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор