Сравнение CBOE с TW
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, TW in Capital Markets. Over the past 5 years, CBOE returned 19.90%/yr vs 3.28%/yr for TW. Their 0.31 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у TW с доходностью -4.61%.
CBOE
- 1 день
- -1.27%
- 1 месяц
- 16.19%
- 6 месяцев
- 5.48%
- С начала года
- 13.97%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- 19.90%
- 10 лет*
- 16.81%
- Всё время*
- 16.20%
TW
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- -4.61%
- 1 год
- -26.86%
- 3 года*
- 7.89%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $338.08M | $325.28M | $422.74M | |
| $222.95M | $179.80M | $183.82M |
Сравнение доходности по годам CBOE и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 13.97% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 26.50% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -4.61% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between CBOE and TW is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.31 |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.80B
TW:
$21.78B
CBOE:
$12.89
TW:
$4.19
CBOE:
22.09
TW:
24.40
CBOE:
0.41
TW:
0.67
CBOE:
5.90
TW:
9.92
CBOE:
5.31
TW:
3.28
CBOE:
$5.06B
TW:
$2.21B
CBOE:
$2.65B
TW:
$1.50B
CBOE:
$2.05B
TW:
$1.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. TW — Ранг доходности на риск
CBOE
TW
Сравнение CBOE c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.80 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.37 | -1.30 | +2.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и TW
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -48.64% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -33.53% | -3.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -38.26% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -48.64% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.18% | -30.96% | +8.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -14.26% | +2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.49% | 21.81% | -10.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и TW
Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 11.03%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 13.29% | -2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 25.37% | +4.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.26% | 30.62% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.31% | 27.48% | -3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.95% | 30.51% | -4.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и TW
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что больше доходности TW в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.01% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и TW
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 731.60M при выручке в 1.44B, что соответствует валовой рентабельности в 50.7%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 378.11M при выручке в 558.95M, что соответствует валовой рентабельности в 67.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 476.00M при выручке в 1.44B, что соответствует операционной рентабельности 33.0%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 245.26M при выручке в 558.95M, что соответствует операционной рентабельности 43.9%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 353.10M при выручке в 1.44B, что соответствует чистой рентабельности 24.5%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 181.32M при выручке в 558.95M, что соответствует чистой рентабельности 32.4%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and TW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TW has higher volatility (13.29%) compared to CBOE (11.03%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs TW's -48.64%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор