PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBOE с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с TW

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или TW.

Корреляция

Корреляция между CBOE и TW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CBOE и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
142.08%
287.99%
CBOE
TW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.87

TW:

1.31

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.31

TW:

1.68

Коэф-т Омега

CBOE:

1.16

TW:

1.26

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.35

TW:

2.10

Коэф-т Мартина

CBOE:

3.78

TW:

6.94

Индекс Язвы

CBOE:

5.19%

TW:

4.80%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

TW:

25.49%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

CBOE:

-6.01%

TW:

-9.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.42B

TW:

$28.99B

EPS

CBOE:

$7.12

TW:

$2.33

Коэффициент P/E

CBOE:

29.69

TW:

57.36

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

TW:

3.82

Коэффициент P/S

CBOE:

5.47

TW:

16.84

Коэффициент P/B

CBOE:

5.24

TW:

4.92

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

TW:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

TW:

$954.91M

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

TW:

$740.61M

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у TW с доходностью 3.23%.

CBOE

С начала года

9.17%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

-0.49%

1 год

20.00%

5 лет

18.94%

10 лет

15.77%

TW

С начала года

3.23%

1 месяц

-7.22%

6 месяцев

1.52%

1 год

31.59%

5 лет

21.18%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.87
TW: 1.31
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.31
TW: 1.68
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.16
TW: 1.26
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.35
TW: 2.10
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 3.78, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 3.78
TW: 6.94

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа TW равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.87
1.31
CBOE
TW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и TW

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что больше доходности TW в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.15%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и TW

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-6.01%
-9.39%
CBOE
TW

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и TW

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 8.05%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.05%
15.75%
CBOE
TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию