Сравнение CBOE с TW
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and TW (Tradeweb Markets Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — CBOE in Financial Data & Stock Exchanges, TW in Capital Markets. Over the past 5 years, CBOE returned 20.56%/yr vs 3.85%/yr for TW. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и TW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность 11.22%, что значительно выше, чем у TW с доходностью -5.67%.
CBOE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 4.77%
- 6 месяцев
- 3.08%
- С начала года
- 11.22%
- 1 год
- 18.43%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 20.56%
- 10 лет*
- 16.61%
TW
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- -2.56%
- С начала года
- -5.67%
- 1 год
- -25.33%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 3.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOE и TW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 11.22% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 26.50% |
TW Tradeweb Markets Inc. | -5.67% | -17.55% | 44.56% | 40.61% | -34.86% | 60.96% | 35.50% | 36.03% |
Correlation
The correlation between CBOE and TW is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2019 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
CBOE:
$29.08B
TW:
$21.56B
CBOE:
$11.77
TW:
$4.06
CBOE:
23.62
TW:
24.94
CBOE:
0.44
TW:
0.68
CBOE:
6.09
TW:
10.04
CBOE:
5.43
TW:
3.26
CBOE:
$4.79B
TW:
$2.16B
CBOE:
$2.50B
TW:
$1.56B
CBOE:
$1.87B
TW:
$1.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. TW — Ранг доходности на риск
CBOE
TW
Сравнение CBOE c TW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | TW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.50 | -0.69 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.78 | -1.08 | +2.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и TW
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -48.64% | +5.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -37.09% | +0.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -38.26% | +1.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -48.64% | +11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.06% | -31.73% | +7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -14.13% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.35% | 23.55% | -13.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и TW
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с Tradeweb Markets Inc. (TW) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | TW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 11.90% | +3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.22% | 23.10% | +5.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 29.59% | +1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.05% | 27.00% | -2.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.76% | 30.30% | -4.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и TW
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности TW в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.04% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
TW Tradeweb Markets Inc. | 0.51% | 0.45% | 0.31% | 0.40% | 0.49% | 0.32% | 0.51% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и TW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и TW
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
TW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о валовой прибыли в 411.78M при выручке в 617.76M, что соответствует валовой рентабельности в 66.7%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
TW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила об операционной прибыли в 287.25M при выручке в 617.76M, что соответствует операционной рентабельности 46.5%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
TW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tradeweb Markets Inc. сообщила о чистой прибыли в 205.28M при выручке в 617.76M, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and TW have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (15.83%) compared to TW (11.90%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs TW's -48.64%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и TW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор