PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CBOE с TW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CBOE с TW

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CBOE или TW.

Корреляция

Корреляция между CBOE и TW составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности CBOE и TW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
143.12%
288.73%
CBOE
TW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CBOE:

0.93

TW:

1.31

Коэф-т Сортино

CBOE:

1.38

TW:

1.68

Коэф-т Омега

CBOE:

1.17

TW:

1.26

Коэф-т Кальмара

CBOE:

1.44

TW:

2.10

Коэф-т Мартина

CBOE:

4.02

TW:

6.88

Индекс Язвы

CBOE:

5.20%

TW:

4.84%

Дневная вол-ть

CBOE:

22.62%

TW:

25.47%

Макс. просадка

CBOE:

-43.23%

TW:

-48.64%

Текущая просадка

CBOE:

-5.61%

TW:

-9.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CBOE:

$22.37B

TW:

$29.20B

EPS

CBOE:

$7.21

TW:

$2.34

Коэффициент P/E

CBOE:

29.62

TW:

57.71

Коэффициент PEG

CBOE:

1.75

TW:

3.86

Коэффициент P/S

CBOE:

5.46

TW:

17.13

Коэффициент P/B

CBOE:

5.20

TW:

4.97

Общая выручка (12 мес.)

CBOE:

$3.14B

TW:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

CBOE:

$1.31B

TW:

$954.91M

EBITDA (12 мес.)

CBOE:

$1.00B

TW:

$740.61M

Доходность по периодам

С начала года, CBOE показывает доходность 9.64%, что значительно выше, чем у TW с доходностью 3.43%.

CBOE

С начала года

9.64%

1 месяц

-2.00%

6 месяцев

0.96%

1 год

18.99%

5 лет

19.02%

10 лет

15.71%

TW

С начала года

3.43%

1 месяц

-6.93%

6 месяцев

2.27%

1 год

32.89%

5 лет

21.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CBOE и TW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CBOE
Ранг риск-скорректированной доходности CBOE, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CBOE, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBOE, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBOE, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBOE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBOE, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
TW
Ранг риск-скорректированной доходности TW, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TW, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TW, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TW, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TW, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TW, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CBOE c TW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и Tradeweb Markets Inc. (TW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CBOE, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CBOE: 0.93
TW: 1.31
Коэффициент Сортино CBOE, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CBOE: 1.38
TW: 1.68
Коэффициент Омега CBOE, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CBOE: 1.17
TW: 1.26
Коэффициент Кальмара CBOE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CBOE: 1.44
TW: 2.10
Коэффициент Мартина CBOE, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CBOE: 4.02
TW: 6.88

Показатель коэффициента Шарпа CBOE на текущий момент составляет 0.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TW равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBOE и TW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.31
CBOE
TW

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOE и TW

Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, что больше доходности TW в 0.31%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CBOE
Cboe Global Markets, Inc.		1.14%1.21%1.18%1.56%1.38%1.68%1.12%1.19%0.83%1.30%1.36%1.23%
TW
Tradeweb Markets Inc.		0.31%0.31%0.40%0.49%0.32%0.51%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CBOE и TW

Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки TW в -48.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и TW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-5.61%
-9.21%
CBOE
TW

Волатильность

Сравнение волатильности CBOE и TW

Текущая волатильность для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) составляет 7.86%, в то время как у Tradeweb Markets Inc. (TW) волатильность равна 15.76%. Это указывает на то, что CBOE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.86%
15.76%
CBOE
TW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CBOE и TW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и Tradeweb Markets Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию