Сравнение CBOE с MSCI
CBOE (Cboe Global Markets, Inc.) and MSCI (MSCI Inc.) are both stocks. Both operate in the Financial Data & Stock Exchanges industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, CBOE returned 14.90%/yr vs 23.27%/yr for MSCI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CBOE и MSCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOE показывает доходность -7.34%, что значительно ниже, чем у MSCI с доходностью -2.01%. За последние 10 лет акции CBOE уступали акциям MSCI по среднегодовой доходности: 14.90% против 23.27% соответственно.
CBOE
- 1 день
- -4.42%
- 1 месяц
- -30.59%
- С начала года
- -7.34%
- 6 месяцев
- -9.19%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 20.21%
- 5 лет*
- 15.76%
- 10 лет*
- 14.90%
MSCI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -11.62%
- С начала года
- -2.01%
- 6 месяцев
- -4.02%
- 1 год
- -1.84%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- 2.04%
- 10 лет*
- 23.27%
Сравнение доходности по годам CBOE и MSCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | -7.34% | 29.96% | 10.74% | 44.37% | -2.16% | 42.23% | -21.17% | 24.16% | -20.60% | 70.49% |
MSCI MSCI Inc. | -2.01% | -3.17% | 7.31% | 22.90% | -23.34% | 38.14% | 74.38% | 77.19% | 17.95% | 62.63% |
Correlation
The correlation between CBOE and MSCI is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2010 г. | 0.28 |
The correlation between CBOE and MSCI shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CBOE:
$24.31B
MSCI:
$40.96B
CBOE:
$11.77
MSCI:
$17.37
CBOE:
19.68
MSCI:
32.13
CBOE:
0.37
MSCI:
1.99
CBOE:
5.07
MSCI:
13.09
CBOE:
$4.79B
MSCI:
$3.24B
CBOE:
$2.50B
MSCI:
$2.68B
CBOE:
$1.87B
MSCI:
$1.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOE vs. MSCI — Ранг доходности на риск
CBOE
MSCI
Сравнение CBOE c MSCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) и MSCI Inc. (MSCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOE | MSCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.02 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.10 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.26 | -0.26 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOE и MSCI
Максимальная просадка CBOE за все время составила -43.23%, что меньше максимальной просадки MSCI в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOE и MSCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.23% | -69.06% | +25.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.73% | -18.07% | -18.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.73% | -25.99% | -10.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.73% | -43.74% | +7.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.23% | -43.74% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.73% | -13.33% | -23.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.45% | -13.07% | +1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.29% | 7.23% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOE и MSCI
Cboe Global Markets, Inc. (CBOE) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с MSCI Inc. (MSCI) с волатильностью 8.88%. Это указывает на то, что CBOE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOE | MSCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.42% | 8.88% | +9.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.13% | 21.91% | +5.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.99% | 29.16% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.77% | 30.84% | -7.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.64% | 31.20% | -5.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOE и MSCI
Дивидендная доходность CBOE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности MSCI в 1.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBOE Cboe Global Markets, Inc. | 1.24% | 1.08% | 1.21% | 1.18% | 1.56% | 1.38% | 1.68% | 1.12% | 1.19% | 0.83% | 1.30% | 1.36% |
MSCI MSCI Inc. | 1.38% | 1.25% | 1.07% | 0.98% | 0.98% | 0.59% | 0.65% | 0.98% | 1.30% | 1.04% | 1.27% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CBOE и MSCI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cboe Global Markets, Inc. и MSCI Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CBOE и MSCI
CBOE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 669.90M при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 52.6%.
MSCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о валовой прибыли в 709.00M при выручке в 850.80M, что соответствует валовой рентабельности в 83.3%.
CBOE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 505.60M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 39.7%.
MSCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила об операционной прибыли в 456.90M при выручке в 850.80M, что соответствует операционной рентабельности 53.7%.
CBOE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cboe Global Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.70M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.
MSCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., MSCI Inc. сообщила о чистой прибыли в 406.00M при выручке в 850.80M, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.
Часто задаваемые вопросы
CBOE and MSCI have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOE has higher volatility (18.42%) compared to MSCI (8.88%). In terms of maximum drawdown, CBOE dropped -43.23% vs MSCI's -69.06%.
CBOE currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOE и MSCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор